Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) ở Việt Nam giai đoạn 2001-2011

Luận văn nghiên cứu kiểm định tác động của tỷ giá hối đoái đến các chỉ số giá nhập khẩu IMP, chỉ số giá sản xuất PPI và chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam giai đoạn 200-2011 thông qua việc sử dụng phân tích hồi qui đa biến (VAR) kết hợp với một chuỗi phân phối giá, phương pháp này được đề cập đến trong nghiên cứu của Mc Carthy năm 2000 và 2006.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) ở Việt Nam giai đoạn 2001-2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- NGÔ THỊ THANH TRANG NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (ERPT) Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2011 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- NGÔ THỊ THANH TRANGNGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (ERPT) Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2011 Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo TP Hồ Chí Minh- Năm 2012 LỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành chương trình cao học và luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn,giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố HồChí Minh, bạn bè, gia đình và các đồng nghiệp.Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo-người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.Tôi xin cảm ơn em Nguyễn Thị Hồng Nhung, người đã hỗ trợ tôi, giúp đỡ tôi đểhiểu rõ hơn về mô hình định lượng .Cuối cùng, tôi xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã tận tình giảng dạy banăm học cao học. Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn ủng hộ , giúp đỡvà tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012 Học viên NGÔ THỊ THANH TRANG LỜI CAM ĐOAN   Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Thầyhướng dẫn là TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo. Các nội dung nghiên cứu và kết quảtrong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trìnhnào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánhgiá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệutham khảo. Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũngnhư số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác, và đều có chú thích nguồngốc sau mỗi trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng. TPHCM, ngày 21 tháng 10 năm 2012 Tác giả Ngô Thị Thanh Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng- PPI: Chỉ số giá sản xuất- IMP: Chỉ số giá nhập khẩu- VAR: Vector Autorgressive Model.- ERPT: Exchange rate pass throught- Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái- REER: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực- HP: Hodrick- Prescott- ADF: Augmented Dickey Fuller- IRFs: Impulse response funtions- WB: Ngân hàng thế giới- GSO: Tổng cục thống kê Việt Nam- IMF: Qũy tiền tệ quốc tế- NHNN: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam- VNĐ: Việt Nam Đồng- OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế DANH MỤC HÌNHHình 4.1 Phản ứng tích lũy của các nhân tố do tác động của cú sốc Neer:Hình 4.2 Phản ứng tích lũy của các nhân tố do tác động của cú sốc giá dầuHình 4.3 Phản ứng tích lũy của các nhân tố do tác động của cú sốc sản lượng:Hình 4.4 Phản ứng tích lũy của các nhân tố do tác động của cú sốc cung tiền M2Hình 4.5 Phản ứng tích lũy của các nhân tố do tác động của cú sốc chỉ số giá nhập khẩuHình 4.6 Kết quả hàm phản ứng xung theo thứ tự Cholesky 2Hình 4.7 Kết quả hàm phản ứng xung theo thứ tự Cholesky 3Hình 4.8 Kết quả hàm phản ứng xung theo thứ tự Cholesky 4 DANH MỤC BẢNGBảng 4.1 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vịBảng 4.2 Độ trễ tối ưu của mô hình VarBảng 4.3 Phản ứng tích lũy của các n hân tố do tác động của c sốc NeerBảng 4.4 Kết quả hàm phản ứng xung của chỉ số giá với c sốc 1% từ NEERBảng 4.5 : Phân rã phương sai của các chỉ số giá CPI, PPI, IMP MỤC LỤC1. Giới thiệu ..................................................................... 12. Tổng quan các nghiên cứu trước đây ........................ 42.1 Khung lý thuyết về truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) ....................................... 42.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây ................................................................... 7 2.2.1 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi qui tuyến tính .......................... 8 2.2.2 Các nghiên cứu sử dụng ...