Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái lên giá nhập khẩu và giá tiêu dùng tại Việt Nam

Bài viết này tác giả dùng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm bằng việc sử dụng mô hình Var đệ quy để đo lường mức độ ảnh hưởng của tỷ giá hoái đối đến giá nhập khẩu và lạm phát ở Việt Nam, cụ thể như sau: Kiểm định mối quan hệ giữa ERPT và giá nhập khẩu, giá tiêu dùng nội địa; phân tích về mức độ và thời gian của việc đáp trả lại của giá nhập khẩu và giá tiêu dùng nội địa khi tỷ giá thay đổi ở Việt Nam; kiểm định những thay đổi của tỷ giá hoái đối từ ngắn hạn đến trung hạn có cùng chiều với những thay đổi giá cả hay không.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái lên giá nhập khẩu và giá tiêu dùng tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  ĐINH LỆ MỸ TRANG NGHIÊN CỨU SỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐIĐOÁI LÊN GIÁ NHẬP KHẨU VÀ GIÁ TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  ĐINH LỆ MỸ TRANG NGHIÊN CỨU SỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐIĐOÁI LÊN GIÁ NHẬP KHẨU VÀ GIÁ TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP.Hồ Chí Minh - 2012 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn này, tôi đã nhận đượcsự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại họcKinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, gia đình và các đồng nghiệp. Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫnkhoa học, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định, về những ý kiến đóng góp, những chỉdẫn có giá trị giúp tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã hếtlòng ủng hộ và động viên tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012 Học viên Đinh Lệ Mỹ Trang LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn “Đo lường sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái lên giá nhập khẩuvà giá tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011” được thực hiện dưới sự hướng dẫncủa PGS. TS Nguyễn Ngọc Định là công trình nghiên cứu nghiêm túc và được đầu tư kỹlưỡng của tôi. Các số liệu và nội dung trong luận văn là hoàn toàn trung thực và đáng tincậy. Tác giả Đinh Lệ Mỹ Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT- ERPT: Exchange rate pass through.- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng.- IMP: Chỉ số giá nhập khẩu.-LSCB: lãi suất cơ bản.-Oil: Giá dầu.-USD: đôla Mỹ.-NEER: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương.-VND: Việt Nam đồng.-IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế.-VAR: Vector Autorgressive Model.- VECM: Mô hình sai số dạng véc tơ.- ADF: Augmented Dickey-Fuller. DANH MỤC HÌNH VẼHình 4.1: Tác động tích lũy do sự thay đổi 1 đơn vị độ lệch chuẩn của NEER:.......... 17.Hình 4.2 Phản ứng của chỉ số IMP, CPI với cú sốc 1% NEER:................................... 19.Hình 4.3 Phản ứng của chỉ số IMP, CPI với cú sốc 1% NEER theo thứ tự 2: .............. 22.Hình 4.4 Phản ứng của chỉ số IMP, CPI với cú sốc 1% NEER theo thứ tự 3: .............. 23.Hình 4.5 Phản ứng của chỉ số IMP, CPI với cú sốc 1% NEER theo thứ tự 4: .............. 24.Hình 4.6 Tầm quan trọng của các biến số trong việc thay đổi của IMP: ...................... 26.Hình 4.7 : Tầm quan trọng của các biến số trong việc thay đổi của CPI : .................... 27. DANH MỤC BẢNGBảng 4.1 Kết quả kiểm định tính dừng cho các biến: .................................................14.Bảng 4.2 Chọn độ trễ tối ưu cho mô hình Var:...........................................................15.Bảng 4.3: Kết quả hàm phản ứng xung của các chỉ số giá với cú sốc 1% từ NEER: ..18.Bảng 4.4 Kết quả nghiên cứu độ lơn ERPT của Võ Văn Minh (2009): ......................20.Bảng 4.5 kết quả nghiên cứu ERPT ở một số nước Châu Á trong khu vực: ..............21.Bảng 4.6: Kết quả hàm phản ứng xung của các chỉ số giá với cú sốc 1% từ NEERtheo thứ tự 2: ............................................................................................................22.Bảng 4.7: Kết quả hàm phản ứng xung của các chỉ số giá với cú sốc 1% từ NEERtheo thứ tự 3: ............................................................................................................23.Bảng 4.8: Kết quả hàm phản ứng xung của các chỉ số giá với cú sốc 1% từ NEERtheo thứ tự 4: .............................................................................................................24.Bảng 4.9 Tầm quan trọng của các biến số trong việc thay đổi của IMP :................... 25.Bảng 4.10 Tầm quan trọng của các biến số trong việc thay đổi của CPI : ................. 26. MỤC LỤC1. TÓM TẮT ........................................................................................................... 12. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .......................... 33. PH ...