Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế

Đề tài tập trung nghiên cứu việc triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế bằng việc ứng dụng các nguyên tắc quản trị, giám sát và các hướng dẫn về phương pháp đo lường rủi ro lãi suất do ủy ban Basel ban hành với hiệp ước được cập nhật gần nhất (Basel II).
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH XUÂNNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH XUÂNNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ Chuyên ngành : Tài chính doanh nghiệp Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các biểu đồDanh mục các phương trìnhMỞ ĐẦU CHƯƠNG 11.1. Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của ngân hàng ......................... 1 1.1.1. Rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng ................................................... 1 1.1.1.1. Khái quát.......................................................................................... 1 1.1.1.2. Ảnh hưởng của rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng ...................... 1 1.1.1.3. Các loại hình rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng ......................... 31.2. Nguyên nhân và ảnh hưởng của rủi ro lãi suất ........................................... 7 1.2.1. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất ............................................................... 7 1.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất .................................................................. 91.3. Chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro trong của Ngân hàng ...................... 11 1.3.1. Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro Ngân hàng ........................................ 11 1.3.1.1. Basel I ........................................................................................... 11 1.3.1.2. 25 nguyên tắc về giám sát Ngân hàng (1999) ................................. 12 1.3.1.3. Basel II .......................................................................................... 13 1.3.1.4. Các sửa đổi của Basel II so với Basel I........................................... 15 1.3.1.5. Các phương pháp đo lường của Basel II ......................................... 15 1.3.2. Rủi ro thị trường .................................................................................... 16 1.3.2.1. Định nghĩa ..................................................................................... 16 1.3.2.2. Vốn tối thiểu bù đắp rủi ro thị trường ............................................. 16 1.3.2.3. Đo lường rủi ro thị trường .............................................................. 171.4. Quản trị rủi ro lãi suất theo hướng dẫn của ủy ban Basel:......................... 18 1.4.1. Các nguyên tắc về quản trị và giám sát rủi ro lãi suất .......................... 18 1.4.2. Đo lường rủi ro lãi suất theo hướng dẫn của Basel II - mô hình đo lường nội bộ ............................................................................................ 21 1.4.2.1. Các điều kiện cơ bản .................................................................... 21 1.4.2.2. Giám sát của cơ quan nhà nước:................................................... 22 1.4.2.3. Các tiêu chuẩn định lượng............................................................ 24 1.4.2.4. Chương trình kiểm nghiệm sức căng ............................................ 25Kết luận chương 1 .................................................................................................. 27 CHƯƠNG 22.1. Chính sách điều hành lãi suất của NHNN qua các giai đoạn của nền kinh tế .................................................................................................................... 28 2.1.1. Chính sách điều hành lãi suất trong giai đoạn trước năm 2008 ............. 28 2.1.1.1. Lãi suất ở thời kỳ thực thi cơ chế quản lý nền kinh tế theo phương thức quản lý kế hoạch hóa tập trung (trước năm 1998) ......................... 28 2.1.1.2. Cơ chế lãi suất cố định: từ năm 1989 đến tháng 5 năm 1992 ................ 28 2.1.1.3. Cơ chế điều hành khung lãi suất: từ tháng 6/1992 đến năm 1995 ......... ...