MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

Các X2i, X3i cho trước và không ngẫu nhiên Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0, Phương sai của Ui không thay đổi Không có sự tương quan giữa các U i Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X 2 và X3 Không có sự tương quan giữa các U i và X2,X3I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN3.Ước lượng các tham sốChúng ta sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLSPRF : Yi...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 1/2/2013 I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN 1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF) Chương 3 Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i H ỒI QUY TUYẾN Trong đó T ÍNH BỘI •Y là biến phụ thuộc •X2,X3 là các biến độc lập •X2i, X3i là giá trị thực tế của X2, X3 •Ui là các sai số ngẫu nhiên Vậy ý nghĩa của β1, β2, β3 là gì ?I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN2. Các giả thiết của mô hình Ước lượng các tham số 3. Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương Các X2i, X3i cho trước và không ngẫu nhiên nhỏ nhất OLS Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0, PRF : Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i Phương sai của Ui không thay đổi Hàm hồi quy mẫu tương ứng sẽ là : Không có sự tương quan giữa các U i ˆˆ ˆ SRF : Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  ei Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X 2 và X3 Hay: ˆ ˆ ˆ ˆ Yi  1   2 X 2i  3 X 3i Không có sự tương quan giữa các U i và X2,X3I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN yi  Yi  Y ˆˆ ˆ ˆ ei  Yi  Yi  Yi  1   2 X 2i  3 X 3i Ký hiệu: x3i  X 3i  X 3 x2i  X 2i  X 2  y x  x   x x  y x  Theo nguyên lý của phương pháp OLS thì các tham số 2 ˆˆ ˆ 1 ,  2 ,  3 ˆ 2  được chọn sao cho i 2i 3i 2 i 3i i 3i  x  x   x x  2 2 2   2i 3i 2 i 3i  ei2   Yi  1   2 X 2i  3 X 3i ˆ ˆ ˆ 2  min  y x  x   x x  y x  2 ˆ 3  i 3i 2i 2 i 3i i 2i  x  x   x x  2 2 2 Như vậy , công thức tính của các tham số như sau : 2i 3i 2 i 3i ...