mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY

SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510Kinh Tế Lượng Bài Tập 3Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình :2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITYSV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3Mô hình:BUSTRAVL =  1 +  2 INCOME +  3 POP +  4 DENSITY + u t 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình :BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY +ut (-3.241076) (13.07148) (4.396311) 2Với R = 0.918759 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi: 1SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHAT 2SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3Nhận xét: Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theo phânphối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat 2 = 0). Trong trường hợp này có thể cóhiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chất tham khảo vềphương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức, do đó dựa vào đồ thịchưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi. 3. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo:  Kiểm định theo Breusch-Pagan:  t2 =  1 +  2 INCOME +  3 POP +  4 DENSITY H o : 2   3   4  0Giả thiết :  H 1 :  2   3   4  0 u = nR 2 = 40 x 0.159495 = 6.3798 2 * 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388=>  u2 >  3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 *=> có hiện tượng phương sai thay đổi  Kiểm định theo Glesjer: t2 =  1 +  2 INCOME +  3 POP +  4 DENSITY H :   3   4  0Giả thiết :  o 2 H 1 :  2   3   4  0 3SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3 u = nR 2 = 40 x 0.172099 = 6.88396 2 * 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388=>  u2 >  3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 *=> có hiện tượng phương sai thay đổi  Kiểm định theo Harvey-Godfrey: t2 =  1 +  2 INCOME +  3 POP +  4 DENSITY 4SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3 H o : 2   3   4  0Giả thiết :  H 1 :  2   3   4  0 u = nR 2 = 40 x 0.142793 = 5.71172 2 * 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 *=>  u2 <  3,10% => chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0=> không có hiện tượng phương sai thay đổi  Kiểm định theo White: t2 =  1 +  2 INCOME+  3 POP+  4 DENSITY+  5 INCOME 2 +  6 POP 2 +  7DENSITY 2 +  8 INCOME*POP+  9 POP*DENSITY+  10 DENSITY*INCOME H o : 2   3   4   5   6   7   8   9   10  0Giả thiết :  H 1 :  2   3   4   5   6   7   8   9   10  0 u = nR 2 = 40 x 0.449383 = 17.97532 2 * 9,10% = CHIINV(10%,9) = 14.68366=>  u2 >  9,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 => có hiện tượng phương sai thay đổi * 5SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3 Trong 4 kiểm định đưa ra thì chỉ có kiểm định Harvey-Godfrey là không có hiệntượng phương sai sai số thay đổi(Kiểm định theo White), 3 kiểm định còn lại đều cóhiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó có hiện tượng phương sai sai số thay đổiở câu a với mức ý nghĩa 10%. 4. Nếu phần dư ở mô hình a) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hãy sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui.Mô hình : BUSTRAVL = 1 +  2 INCOME +  3 POP +  4 DENSITY + u tBUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY+ ut 6SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 3 ...