Nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu "Nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam" dựa trên dữ liệu thu thập được từ 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004-2013 nhằm khám phá tác động của đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đa dạng hóa thu nhập thông qua mở rộng sang các hoạt động kinh doanh mới có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam (thông qua đo lường khả năng sinh lời ROA và khả năng sinh lời điều chỉnh rủi ro của tài sản, RAROA). Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Trần Thuần Mai Thị Thanh Chung Hà Xuân Thùy Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Tóm tắt Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thu thập được từ 27 ngân hàng thương mại ViệtNam giai đoạn 2004-2013 nhằm khám phá tác động của đa dạng hóa hoạt động kinhdoanh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằngđa dạng hóa thu nhập thông qua mở rộng sang các hoạt động kinh doanh mới có thểnâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam (thông qua đolường khả năng sinh lời ROA và khả năng sinh lời điều chỉnh rủi ro của tài sản,RAROA). Tuy nhiên, khi chia mẫu điều tra thành hai nhóm, các ngân hàng quy mô lớnvà các ngân hàng nhỏ hơn, thì tác động của đa dạng hóa thu nhập đối với nhóm cácngân hàng hàng có quy mô lớn lại mạnh hơn so với nhóm ngân hàng còn lại. Từ khóa: đa dạng hóa thu nhập, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại,Việt Nam. Abstract Based on data collected from 27 commercial banks in Vietnam for years 2004 to2013, this study investigates the impact of the level of income diversification to thecommercial banks’ performance. Findings is that income diversification by expandingto non-credit activities can enhance the banks’ performance (through measuring theprofitability of banks, return on assets (ROA) and risk-adjusted return on assets(RAROA). However, when dividing the full sample into two groups, large banks andsmall banks, the impact of income diversification for large banks is stronger than thesample group of small-sized banks. Key words: commercial bank, income diversification, performance; Vietnam. 479 1. Giới thiệu Đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng là quá trình mở rộng danh mục hoạt độngsang các loại hình kinh doanh phi truyền thống1 nhằm tạo ra nhiều nguồn thu nhập philãi. Đa dạng hóa thu nhập có mối quan hệ với rủi ro/khả năng sinh lời/hiệu quả hoạtđộng của ngân hàng và các nghiên cứu về mối quan hệ này đã được thực hiện rộng rãi,cả trong phạm vi một quốc gia hay đa quốc gia. Chẳng hạn, các nghiên cứu thựcnghiệm tại Mỹ (Stiroh, 2004; DeYoung và Rice, 2004; Stiroh và Rumble, 2006; Dengvà cộng sự, 2007), tại châu Âu (Acharya và cộng sự, 2006; Baele và cộng sự, 2007;Behr và cộng sự, 2007; Chiorazo và cộng sự, 2008; Mercieca và cộng sự, 2007; Lepetitvà cộng sự, 2008), tại châu Á (Nguyen và cộng sự, 2012; Lee và cộng sự, 2014;Meslier và cộng sự, 2014). Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề này tại các nền kinh tếmới nổi hoặc các nước đang phát triển còn khá khiêm tốn (Meslier và cộng sự, 2014). Tại Việt Nam, thực tiễn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được phép đanăng hóa hoạt động kinh doanh từ cuối thập kỷ 90 nhưng nhiều ngân hàng vẫn phụthuộc khá nặng vào thu nhập từ các hoạt động tín dụng (Lâm Chí Dũng và cộng sự,2015). Quy mô hệ thống ngân hàng ngày càng lớn thông qua tăng trưởng nhanh hoạtđộng tín dụng. Tuy nhiên, như là hệ quả của mở rộng hoạt động tín dụng, các ngânhàng thương mại Việt Nam lại đối mặt với chất lượng tài sản giảm, với tình trạng nợxấu tăng từ trên 6% đến trên 8% vào năm 2013 (Canh Thi Nguyen và cộng sự, 2015).Do đó, đa dạng hóa thu nhập thông qua mở rộng sang các hoạt động kinh doanh phitruyền thống được nhìn nhận như là lối đi mới tất yếu và là cơ hội cho các ngân hàngthương mại Việt Nam cải thiện hiệu quả hoạt động trong tương lai. Về mặt học thuật,mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại ViệtNam ngày càng được quan tâm (như Canh Thi Nguyen và cộng sự, 2015; Lâm ChíDũng và cộng sự, 2015; Võ Xuân Vinh và Trần Phương Mai, 2015). Tuy nhiên, theođiều tra của nhóm tác giả, vẫn chưa có sự thống nhất cao trong các nghiên cứu về mốiquan hệ tác động giữa đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả hoạt động của các ngân hàngthương mại Việt nam. Chẳng hạn, điều tra 32 ngân hàng thương mại Việt Nam tronggiai đoạn 2005 đến 2012, Canh Thi Nguyen và cộng sự (2015) cho rằng các ngân hàngvới thu nhập phi lãi cao hơn có thể chịu rủi ro thấp hơn so với các ngân hàng dựa chủyếu từ thu nhập lãi. Tác động tích cực của đa dạng hóa thu nhập càng trở nên mạnhhơn đối với các ngân hàng quy mô lớn, trong khi đối với các ngân hàng quy mô nhỏ,tác động này lại không được xác nhận rõ ràng. Ngược lại, cũng với dữ liệu 37 ngân1 Hoạ ...