Nguyên nhân rủi ro trong NHTM

Bất cứ hoạt động kinh doanh nào trong nền kinh tế thị trường đều gặp rủi ro. Đặcbiệt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng lại là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảmcàng không tránh được những rủi ro. Hơn thế nữa, rủi ro luôn tiềm ẩn lớn gây ranhững tổn thất xảy ra ngoài ý muốn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh củaNgân hàng. Vậy nguyên nhân chính nào dẫn đến rủi ro
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nguyên nhân rủi ro trong NHTM Nguyen nhan rui ro trong NHTMBất cứ hoạt động kinh doanh nào trong nền kinh tế thị trường đều gặp rủi ro. Đặcbiệt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng lại là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảmcàng không tránh được những rủi ro. Hơn thế nữa, rủi ro luôn tiềm ẩn lớn gây ranhững tổn thất xảy ra ngoài ý muốn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh củaNgân hàng. Vậy nguyên nhân chính nào dẫn đến rủi roCú sốc về tỷ giá hối đoái:Cơ chế tỷ giá hối đoái và sự can thiệp quá sâu của chính phủ trong hoạt động của cácdoanh nghiệp cũng là những tác nhân gây ra các cuộc khủng hoảng ngân hàng trở nênnghiêm trọng hơn. Trong vòng 4 - 5 năm qua, lạm phát đã tăng khoảng 25%, trong khitỷ giá hối đoái chỉ tăng khoảng 2,5%. Khi lạm phát cao như vậy sẽ dẫn đến một hậuquả tất yếu là thâm hụt thương mại ngày càng lớn, thâm hụt vãng lai ngày càng nhiều,từ đó tạo sức ép tăng cầu ngoại tệ, tăng tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên vì lạm phát cao,ngân hàng không dám điều chỉnh tăng tỷ giá hối đoái và càng để lâu tình trạng này thìcàng hàm chứa một cú sốc về tỷ giá. Đó là một rủi ro tiềm ẩn.Cơ chế tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng tới các hoạt động đầu cơ, trong khi đó giá trịthực của tài sản ngân hàng đã bị suy yếu được điều chỉnh lên - xuống và nhiều khảnăng ngân hàng trung ương phải thực hiện vai trò là người cho vay cuối cùng đối vớingân hàng mất khả năng thanh khoản nhưng chưa mất khả năng thanh toán. Việc tăngđột ngột tỷ giá hối đoái là nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng ngân hàng 1998 tạicác nước Đông Á.Đối mặt với Chu kỳ lãi suất tăng.Chu kỳ lãi suất tăng làm tăng khả năng sinh lời cao đã bắt đầu nhưng trong những nămqua dần chững lại và sẽ kết thúc, nhất là với các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ.Tuy nhiên vấn đề đặt ra là rủi ro về lãi suất sẽ rất lớn và các rủi ro sáp nhập, mua lại,đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực ngân hàng sẽ tăng lên. Và có thể dự báo rằng xuhướng lãi suất tăng còn có thể kéo dài trong một vài năm. Vấn đề tăng lãi suất cho vayvốn trên thị trường sẽ làm tăng chi phí vốn vay của doanh nghiệp và người kinh doanh,từ đó làm tăng giá thành sản phẩm và dịch vụ, tác động tăng giá trên thị trường xã hội,điều đó đi ngược lại mục tiêu kiềm chế lạm phát của việc NHNN thực hiện chínhsách tiền tệ thắt chặt.Lãi suất đầu vào của NHTM, tức lãi suất huy động vốn tăng cao, cộng với chi phí caodo tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng mạnh, chi phí bù lỗ cho việc mua tín phiếu NHNN,nhưng lãi suất cho vay tăng chậm, khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãisuất đầu vào thu hẹp. Thêm vào đó tốc độ tăng trưởng dư nợ chậm hơn tốc độ tănghuy động vốn đã làm cho lợi nhuận của NHTM ngày càng thấp, làm ảnh hưởng đếnnăng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, uy tín của NHTM.Yếu kém về chế độ kế toán, cơ chế công khai thông tin và khuôn khổ pháp lýHệ thống kế toán, cơ chế công khai thông tin gây trở ngại không nhỏ cho việc thựchiện kỷ cương thị trường và thực thi hoạt động giám sát hiệu quả sẽ gây ra ảnhhưởng bất lợi đến hoạt động cũng như gây tổn hại lợi nhuận của ngân hàng.Cơ sở pháp lý cùng với thẩm quyền theo luật định của thanh tra ngân hàng cũng là mộtvấn đề cần quan tâm. Nếu hệ thống pháp lý không tạo điều kiện cho hoạt động thanhtra và ngân hàng có nhiều thời gian để nắm được rõ hoặc chuyển tài sản thế chấp củanhững khoản vay không trả nợ đúng hạn cho người vay thế chấp hoặc công ty hoặc cánhân bị phá sản gây ra tổn thất tín dụng và chi phí khoản vay sẽ cao bất thường.Bên cạnh đó, cơ chế khuyến khích hạn chế hoạt động rủi ro đối với các ngân hàng,chủ sở hữu ngân hàng, các nhà quản lý ngân hàng và người gửi tiền cũng chưa đượcquan tâm đúng mức cũng gián tiếp góp phần gây ra khủng hoảng ngân hàng hoặc làmtrầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng ngân hàng.Quy luật chọn lọc trong quá trình hội nhập:Tự do hoá tài chính, hội nhập quốc tếmang lại không ít lợi ích. Tuy nhiên quá trình này lại tạo ra một môi trường cạnh tranhgay gắt và điều đó khiến hầu hết các khách hàng của ngân hàng phải đối mặt với nguycơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường . Đó là lý do mà các kháchhàng có tiềm lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng nước ngoài thu hút nhiều hơn .Phân tích rủi ro tín dụng của Ngân hàngTrong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụnggiữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Sự luân chuyển dòng vốn giữamột bên CẦN vốn và một bên CÓ vốn nhàn rỗi đã xuất hiện quan hệ tín dụng.Hiện nay, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cácngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, thẩm định vàquản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế những rủi rotín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàngTín dụng ngân hàng là quan hệ giữa một bên là: Ngân hàng (người cho vay) và một bênlà đối tượng đi vay (người dân, các thành phần trong nền kinh tế…) tr ...