ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1. Phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu LS, là chọn các tham số ước lượngsao cho làm cực đại độ phù hợp R . Hơn nữa, điều đó đòi hỏi điều kiện rằng :2 là bất biến với mọi sự lựa chọn tham số ước lượng.Giải thích: ^ ESS R2 1 , phương pháp LS là chọn k , k 1,2,.., K sao cho cực tiểu ESS. Và TSS không TSS đổi với mọi lựa chọn. Nên Cực tiểu ESS đồng nghĩa với cực đại R 2 . 2. Nhắc lại là hồi...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG ^ 1. Phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu LS, là chọn các tham số ước lượng ,k 1,2,.., K k sao cho làm cực đại độ phù hợp R . Hơn nữa, điều đó đòi hỏi điều kiện rằng : 2 y ) 2 là bất biến với mọi sự lựa chọn tham số ước lượng. TSS ( yn n Đúng   Sai Giải thích: ESS ^ , phương pháp LS là chọn k , k 1,2,.., K sao cho cực tiểu ESS. Và TSS không R2 1 TSS đổi với mọi lựa chọn. Nên Cực tiểu ESS đồng nghĩa với cực đại R 2 . 2. Nhắc lại là hồi quy LS có thể được viết dưới dạng sau: ˆk cnk n , k 1,2,.., K . Việc k chứng minh ước lượng này là không chệch: E ˆ k 1,2.., K , đòi hỏi giả thuyết rằng n có k ,k phân bố chuẩn.Đúng   Sai Giải thích:Eˆ ) . Vì vậy, chỉ cần điều kiện: E 0, với mọi n là đủ. E( cnk k k n n 2 ^ 3. Nhắc lại rằng, Var ( . Trong đó, S kk là phương sai mẫu của biến X k . Điều này hàm ý ) k S kk rằng, việc lấy mẫu từ tổng thể càng đa dạng, thì hiệu quả ước lượng càng tăng. Hay cũng vậy, việc lấy mẫu càng tương tự nhau, thì độ chính xác của ước lượ ng càng giảm.Đúng   SaiGiải thích: 2 ^ , nên khi S kk tăng thì sai số ước lượng giảm, hay hiệu quả ước lượng tăngVì Var ( k) S kk 2 4. Nhắc lại, ˆ k ~ N ( ) . Kết luận này chỉ đòi hỏi sử dụng giả thuyết 2 k, ) , mà không ~ N (0, n S kk cần thêm bất cứ một giả thuyết nào khác về sai số ngẫu nhiên.Đúng   SaiGiải thích: iidChứng minh điều này yêu cầu rằng, ) , hay các sai số ngẫu nhiên phải độc lập. 2 ~ N (0, n 1 5. Ước lượng không chệch của en . Nó được sử dụng để biến đổi phân bố là s 2 2 2 NK chuẩn z k thành phân bố t-student với (N-K) bậc tự do: t k ~ t ( N K) .Đúng  ...