Phân tích dãy số thời gian và dự toán

- biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm khi dãy số được quan sát trong dài hạn (long-run)- dữ liệu ghi nhận qua nhiều năm .- đặc điểm của chu kỳ kinh doanh.- giới thiệu,phát triển,bão hòa,suy thoái
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Phân tích dãy số thời gian và dự toánNguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh TeáPhaân Tích Daõy Soá Thôøi Gian Vaø Döï Ñoaùn Daõy Soá Thôøi Gian Laø Gì?Döõ lieäu ghi nhaän qua thôøi gianThôøi gian: naêm, quyù, thaùng, tuaàn,...Ví duï: Naêm: 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh soá: 75.3 74.2 78.5 79.7 80.2 (tyû ñoàng) Caùc thaønh phaàn cuûa daõy soá thôøi gianXu höôùng Chu Kyø Daõy soá thôøi gianBieán ñoäng Ngaãutheo Muøa nhieân Xu Höôùng (Trend) Bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng hoaëc giaûm khi daõy soá ñöôïc quan saùt trong daøi haïn (long-run) Döõ lieäu ghi nhaän qua nhieàu naêm gDoanh soá X u höôùn taêng Thôøi gianBieán ñoäng chu kyø (Cyclicalvariation)Ñaëc ñieåm cuûa chu kyø kinh doanhGiôùi thieäu, Phaùt trieån. Baõo hoaø, Suy thoaùi Doanh soá 1chu k yø Thôøi gian Bieán ñoäng theo muøa (Seasonal Variation) Ñaëc ñieåm:bieán ñoäng taêng hoaëc giaûm ôû caùc thôøi kyø moät caùch roõ reät Tính heä thoáng Coù theå döï ñoaùnDoanh soá Summer Winter Spring Fall Thôøi gian (Thaùng, quyù)Bieán ñoäng ngaãu nhieân (Irregularfluctuation)Ñaëc ñieåm: Baát thöôøng, khoâng coù heä thoángaûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ngaãu nhieân:– Thieân tai– Chieán tranh, khuûng boá...Xaûy ra trong thôøi gian ngaén vaø thöôøng khoânglaëp laïi Khoâng theå duï ñoaùn Ví duï: Doanh soá ghi nhaän qua caùc quyù chòu aûnh höôûng bôûi yeáu toá muøa Quarterly with Seasonal Com ponents 25 20 15 a sS le 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Tim eMoâ hình nhaânSöû duïng ñeå döï ñoaùnDöõ lieäu naêm: Yi = TiC i I i Ti = TrendDöõ lieäu thaùng (quyù): Ci = Cyclical Yi = Ti S iC i I i Ii = Irregular Si = SeasonalPhaân loaïi daõy soá thôøi gian Daõy soá thôøi kyø Daõy soá thôøi ñieåm Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian ñeàu nhau. Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian khoâng ñeàu nhau.Caùc chæ tieâu phaân tích Möùc ñoä trung bìnhDaõy soá thôøi kyø Y = Y1 + Y 2 + ... + Y n nDaõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian ñeàu nhau Y1 Yn + Y2 + ... + Yn−1 + Y= 2 2 n −1Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Möùc ñoä trung bình Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian khoâng ñeàu nhau Y1t1 + Y2 t 2 + ... + Yn t n Y = t1 + t 2 + ... + t n ti: i=1,2,3,…,n: ñoä daøi cuûa caùc khoaûng caùch thôøi gianChæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Löôïng taêng giaûm tuyeät ñoái Lieân hoaøn δ i = Y i − Y i −1 i = 2 , 3 ,..., n Δ = Y − Y1 Ñònh goác i i i = 2 , 3 ,..., n n Trung bình ∑ δ i δ = i = 2 n − 1Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toác ñoä phaùt trieån Lieân hoaøn t = Yi i Y i−1 i = 2 , 3 ,..., n Ñònh goác Yi Ti = Y1 i = 2 , 3 ,..., nChæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toác ñoä phaùt trieån trung bình AÙp duïng coâng thöùc trung bình hình hoïc (Geometric mean) t = n −1 t 2 .t 3 .... t n GM = n x1.x2 .x3 ....xnChæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toá ñoä taêng giaûm Lieân hoaøn a i = t i − 1 i = 2 , 3 ,..., n Ñònh goác bi = Ti − 1 Trung bình i = 2 , 3 ,..., n a = t −1Phöông phaùp bieåu hieän xu höôùng Soá trung bình di ñoäng (Moving average) l −1 2 1 Yi = ∑Yi +t * l t =1−l 2 ⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞ i =⎜ ⎟ + 1, ⎜ ⎟ + 2,..., n − ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ...