Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại

Trong năm 2008, dưới sức ép của tình trạng lạm phát tăng cao và tác động từ các giải pháp chống lạm phát của Chính phủ, mặt bằng lãi suất cho vay của các NHTM trên thị trường đã có những biến động bất thường và gây ra nhiều xáo trộn trong nền kinh tế, trong đó khu vực DN là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Có lẽ mãi sau này người ta không thể quên được cảnh tượng “dòng người” xếp hàng để rút tiền từ nơi lãi suất thấp sang nơi lãi suất cao vì lãi...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại NGHIEN cufu - TRAO DOI u SUY NGHI VE VAN DE DO LUCJNG RUI RO DANH MUC CHO VAY TAI CAC N G A N R A N B THifONG MAI ThS. BUI DIEU ANH Rui ro danh muc cho vay (RRDMCV) va sfl can thiet phSi do Ifldng RRDMCV tai cac ngan hang thfldng mai (NHTIVI) Trong hoat dong cua NHTM, tin dung la san pham mang lai nhieu loi nhuan dong thdi cung tiem an nhieu rui ro nha't. Theo Hiep \J6c Basel H cua Uy ban giam sat ngan hang Basel - Basel Committee on Banking Supervision dinh nghia Rui ro tin dung (RRTD) la rui ro co nguyen nhdn tir sU khong chdc chdn ve khd ndng hoac do sdn sdng cila mgt ddi tdc thUc thi cdc nghla vu trong hgp dong. Theo each hieu day du thi RRTD khong chi xua't hien trong hoat dong cho vay ciia ngan hang, ma con trong ca hoat dgng dau til, lien quan de'n kha nang thu hoi von va lai ciia cac trai phieu ma ngan hang dang nam giOf trong danh muc tai san cua minh. Tuy nhien ne'u xet trong pham vi hep la hoat dong cho vay ciia ngan hang thi RRTD thudng bao ham cac dac trUng sau day: RRTD luon luon gdn lien vdi ton thdt cua ngan hdng ve mat tai chinh; rui ro giao dich va riii ro danh the noi rui ro noi tai co tinh muc. Riii ro danh muc bao gom tat ye'u, khong the triet tieu RRTD xudt phdt tit syt vi hai thanh phan la riii ro noi tai vi no thuoc ve ban tinh vo'n co pham nghia vu trong hc/p va riii ro tap trung. cua do'i tugng vay von, cac bien dong tit phia khdch hdng phap ciia ngan hang chi co the vay. Riii ro ngi tai xua't phat lam giam thieu hoac h a n che ttf nhij'ng dac diem rieng biet no ma thoi. Ve ca'u true, RRTD trong cua m5i chu the vay von, m6i hoat dong cho vay co the phan nganh kinh te, m6i hinh thufc, Rui ro tap trung la loai rui biet thanh hai loai co ban la phirong thufc cap tin dung. Co ro xua't phat tir sir thie'u da ngan hang So 53•Thang 8/2010 III! NGHIEN cufu TRAO DOI 'm dang trong danh muc cho vay cua ngan hang, di ngUgc lai //' //, ^1 ^ ...-V %^ : ^ ^iK cap d phan tren, RRTD la kha nang xay ra bien cd' gan vdi nguyen tSc phan tan riii ro /L^ —.^ ^^ * '.ml ton that ve tai chinh cho ngan trong kinh doanh tien te. Theo hang. Do vay, do lUdng RRTD dinh nghla cua Uy ban Basel • - • • ^ ^ ' • ' { ^ thUc chat la do lUdng xac sua't rui ro tap trung la bdt ky riii (possibility) xay ra bie'n co' va ro dan le hoac nhom rili ro ndo mUc do tdn that (Loss severity) CO khd ndng tg.o ra tdn thdt ma bie'n cd' dd mang lai, tU dd du ldn lien quan den mUc von I^^Wk nha quan tri se cd nhOng dgng cua ngdn hdng, tdi sdn co eda 1* I f l thai thich hop nham bao dam 0-1^ > %.J^^ r ^ 1 ngdn hdng hoac tdng tdn thdt muc tieu kinh doanh da de ra. 5''^ ji^jgtKk ciia ngdn hdng. Nhan xet ve tam quan trgng cua riii ro tap non ndng muo'n tang nhanh Muc tieu do Ifldng RRMCV trung, Uy ban Basel cijng nhan doanh so' ciia ngan hang, cho cua NHTM dinh Hoat dgng cho vay la nen danh muc cho vay qua ng- De cd the do lUdng chinh hoat dgng co ban ciia hau he't ...