Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo lạm phát Việt Nam

Luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về lạm phát và mô hình ARIMA; tổng quan thực tiễn lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2014, để thấy được phần nào quy luật diễn biến phức tạp của lạm phát tại một nước đang phát triển như nước ta; xây dựng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo lạm phát Việt Nam trong thời gian tới từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015; đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách vĩ mô.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo lạm phát Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC NIN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMATRONG DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐINH BẢO NGỌCPhản biện 1: TS. Đặng Tùng LâmPhản biện 2: GS.TS. Dương Thị Bình MinhLuận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văntốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học ĐàNẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2015.Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Lạm phát thường có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế thích ứng được với sự thay đổicủa lạm phát thì có thể hạn chế thiệt hại do lạm phát gây ra cũng nhưkhai thác mặt tích cực của lạm phát trong một số trường hợp. Điềunày đòi hỏi lạm phát phải được dự đoán trước. Song, những biếnđộng kinh tế trong và ngoài nước sẽ có những ảnh hưởng không nhỏđến mục tiêu lạm phát từ nay đến năm 2015. Mục tiêu Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội năm 2014 vàdự kiến cho năm 2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư là kiểm soát lạmphát ở mức khoảng 7% năm 2014 và khoảng 5% năm 2015. Theo dựbáo của Ernst & Young (2/2014), lạm phát Việt Nam năm 2014 là6.5% và năm 2015 là 6%. Dựa trên nhận định nhu cầu tiêu dùngtrong nước giảm, nguồn cung thực phẩm cao và giá nhiên liệu toàncầu ổn định, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) lại đưa ra kì vọngvề lạm phát Việt Nam trong năm 2014 là khoảng 4.5% và năm 2015là 5.5%. Gần đây nhất, trong Báo cáo triển vọng kinh tế khu vựcĐông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo lạmphát Việt Nam là 4.5% năm 2014 và 5% năm 2015. Trước những nhận định khác nhau như vậy về lạm phát củaViệt Nam năm 2014, 2015, việc xây dựng một mô hình phù hợp đểdự báo lạm phát Việt Nam là một điều cần thiết, nhằm đưa ra con sốdự báo độc lập với các dự báo đã dược công bố, hỗ trợ các nhà hoạchđịnh chính sách cũng như các doanh nghiệp có căn cứ lập kế hoạchphát triển cùng những giải pháp thích hợp để phòng ngừa và tối thiểuhóa thiệt hại do lạm phát gây ra. Lạm phát có thể dược dự báo bằng các mô hình như: Môhình đường cong Phillips, mô hình lý thuyết tiền tệ truyền thống, môhình hiệu chỉnh sai số, mô hình Tự hồi quy tích hợp trung bình trượt 2(ARIMA), mô hình Tự hồi quy vecto, … Trong đó, mô hình ARIMAchỉ dùng các giá trị trong quá khứ của chính biến số cần dự báo nênnó được dùng khá phổ biến và tỏ ra hiệu quả hơn trong việc dự báongắn hạn các chuỗi thời gian như tỉ giá, lạm phát, tăng trưởng, … sovới các mô hình khác. Do vậy, đề tài: “Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báolạm phát Việt Nam” được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu.2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về lạm phát và mô hìnhARIMA. - Tổng quan thực tiễn lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạntừ tháng 1/2005 đến tháng 10/2014, để thấy được phần nào quy luậtdiễn biến phức tạp của lạm phát tại một nước đang phát triển nhưnước ta. - Xây dựng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo lạm phátViệt Nam trong thời gian tới từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015. Từđó, đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhànước trong điều hành chính sách vĩ mô.3. Câu hỏi nghiên cứu4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu việc vận dụng mô hình ARIMAxem xét chuỗi chỉ số giá tiêu dùng CPI (chỉ số được sử dụng để phảnánh lạm phát ở Việt Nam) của cả nước được quan sát theo tháng từtháng 1/2005 đến tháng 6/2014 nhằm dự báo lạm phát Việt Nam từtháng 7/2014 đến tháng 6/2015. Trong đó, kết quả dự báo các tháng7, 8, 9 và 10/2014 được so sánh với giá trị thực để đánh giá dự báo. Phạm vi nghiên cứu: Để xây dựng mô hình ARIMA cho lạm phát Việt Nam, đềtài chỉ sử dụng các dữ liệu chuỗi thời gian trong quá khứ của chỉ số 3CPI từ tháng 1/2005 đến tháng 6/2014. Trên cơ sở mô hình xây dựngđược, nghiên cứu đưa ra dự báo lạm phát Việt Nam trong ngắn hạn,từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015. Như đã nói ở trên, các tháng7/2014-10/2014 được dùng để đánh giá dự báo.5. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài vận dụng phương pháp Box-Jenkins xây dựng môhình ARIMA dự báo lạm phát với quy trình gồm 4 bước: Nhận dạngmô hình; Ước lượng mô hình; Kiểm tra mô hình và Dự báo. Dữ liệu mẫu được thu thập và tính toán trên cơ sở nguồn dữliệu sơ cấp từ T ...