Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá mức độ lành mạnh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam nghiên cứu tại Vietcombank

Bài viết Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá mức độ lành mạnh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam nghiên cứu tại Vietcombank đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mức độ lành mạnh của Vietcombank, trong đó tăng vốn và cải thiện hệ số NIM là vấn đề cấp bách để thực hiện thí điểm Basel II theo lộ trình và nâng cao vị thế của Vietcombank trong khu vực và trên thế giới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá mức độ lành mạnh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam nghiên cứu tại Vietcombank Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 20 (2022) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TẠI VIETCOMBANK Trần Minh Hiếu1,, Nguyễn Phương Linh2 Tóm tắtHướng đến mục tiêu trở thành một trong 300 Tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, Vietcombankluôn phải tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn hoạt động dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế vànâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng. Nghiên cứu này sử dụng khung phân tích CAMELS và cáctiêu chuẩn của Basel II, cùng với những quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam để phân tích hiệu quảhoạt động và mức độ lành mạnh của Vietcombank. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đối với các nhóm chỉ sốvốn, tài sản, quản trị, mức sinh lời hay thanh khoản, Vietcombank thể hiện mức độ đảm bảo an toàn và lànhmạnh. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mức độ lànhmạnh của Vietcombank, trong đó tăng vốn và cải thiện hệ số NIM là vấn đề cấp bách để thực hiện thí điểmBasel II theo lộ trình và nâng cao vị thế của Vietcombank trong khu vực và trên thế giới.Từ khóa: Mô hình CAMELS, Hiệu quả hoạt động ngân hàng, Basel II, Vietcombank. AN APPLICATION OF CAMELS MODEL IN EVALUATING VIETNAM’S COMMERCIAL BANK PERFORMANCE: A RESEARCH AT VIETCOMBANK AbstractIn order to become one of the world top 300 banking and financial groups with the best internationalprocedures, Vietcombank - one of the four largest commercial banks in Vietnam, has continuouslygathered all resources to ensure the bank’s safe operation based on international standards as well asimprove its risk management capacity. This study uses the CAMELS analysis framework and Basel IIstandards, along with the regulations of the State bank of Vietnam to analyze the business performance ofVietcombank. The results illustrate that Vietcombank shows a safe and healthy level of assurance in termsof C (Capital Adequacy), A (Asset Quality), M (Management Soundness) and E (Earnings andProfitability). The study also proposes a number of solutions to contribute to improving Vietcombank’sperformance and soundness, in which priority is given to increasing capital and improving NIM as anurgent matter to implement piloting Basel II according to the roadmap regulated by the State Bank ofVietnam as well as enhancing Vietcombanks position in the region and in the world.Key words: CAMELS model, Bank performance, Basel II, Vietcombank.JEL classification: G, G21, G24.1. Giới thiệu đề bức thiết. Nếu không có những biện pháp đánh Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự giá, phòng ngừa và giải quyết những rủi ro có thểdo hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật xảy ra, các ngân hàng có thể bị thua lỗ, thậm chícủa kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu dẫn đến sụp đổ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tìnhthế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập Mặt khác, với sự tham gia của Việt Nam vào cácvới sự tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế. tổ chức kinh tế trong khu vực cũng như trên thếVới tư cách là thành viên của WTO, ASEAN, giới, các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nóiASEM, APEC, TPP, Việt Nam đã nỗ lực thực chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việthiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực Nam (Vietcombank) nói riêng ngày càng phảitham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ cạnh tranh với các tổ chức tài chính khác ngoàichức này. Từ đó, hệ thống tài chính ngân hàng nước để tồn tại và phát triển bền vững. Dù là mộtcủa Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội phát trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam,triển nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với Vietcombank cũng luôn phải tập trung nguồn lựcnhiều thách thức trong quá trình tái cấu trúc, đặt để thực hiện mục tiêu chiến lược là nâng cao chấtra nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết. Song lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lựchành với điều này, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt cạnh tranh và phát triển thành tập đoàn đầu tư tàiđộng kinh doanh của ngân hàng luôn được quan chính đa năng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnhtâm, đặc biệt là những rủi ro mà các ngân hàng tranh ngày càng khốc li ...