Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam

Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam" nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chứng khoán trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy AI ngày càng có tác động lớn đến hoạt động của con người trên tất cả các khía cạnh. Trên thị trường chứng khoán, các ứng dụng phổ biến của trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán bao gồm: Giao dịch thuật toán (Algorithm trading); Tối ưu hóa danh mục đầu tư (Portfolio optimization); Dự báo biến động của thị trường chứng khoán (Stock market prediction); Phân tích cảm xúc (Sentiment analysis); và Dịch vụ khách hàng (Customer service). Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ: THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ThS. Nguyễn Ngọc Trâm1, TS. Vũ Thị Thúy Vân2 Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chứng khoán trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy AI ngày càng có tác động lớn đến hoạt động của con người trên tất cả các khía cạnh. Trên thị trường chứng khoán, các ứng dụng phổ biến của trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán bao gồm: Giao dịch thuật toán (Algorithm trading); Tối ưu hóa danh mục đầu tư (Portfolio optimization); Dự báo biến động của thị trường chứng khoán (Stock market prediction); Phân tích cảm xúc (Sentiment analysis); và Dịch vụ khách hàng (Customer service). Bên cạnh những đặc điểm tích cực, việc ứng dụng AI cũng là một thách thức không nhỏ đối với các thành viên tham gia thị trường. Đồng thời, các nhà quản lý cũng cần có những khuyến nghị và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tính hiệu quả của thị trường trong bối cảnh công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư. Từ khóa: Dự báo biến động, Giao dịch thuật toán, Thị trường chứng khoán, Trí tuệ nhân tạo.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thuật ngữ Trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên được đặt ra bởi nhà khoa học dữ liệu John McCarthy5vào năm 1956, được định nghĩa là “khoa học và kỹ thuật chế tạo máy móc thông minh”, hay đơngiản là nghiên cứu các phương pháp làm cho máy tính bắt chước các quyết định của con người đểgiải quyết vấn đề. AI bao gồm các nhiệm vụ như học tập, lý luận, lập kế hoạch, nhận thức, hiểungôn ngữ và robot. AI trong ngành dịch vụ tài chính vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sẵn sàng trởnên phổ biến hơn, và cùng với đó sẽ là những thách thức về pháp lý, đạo đức, kinh tế và quy định. Bắt đầu từ những năm 1990 với việc giới thiệu các phương pháp tính toán trong tài chính,nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence))vào các khoản đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán. Ưu điểm chính của việc sử dụng cácphương pháp tính toán để tự động hóa quy trình đầu tư tài chính bao gồm loại bỏ ‘’sự phi lý nhấtthời’’ hoặc các quyết định được đưa ra dựa trên cảm xúc, khả năng nhận biết và khám phá các mẫudo con người xem xét và tiêu thụ thông tin ngay lập tức trong thực tế. Gần đây, trong lĩnh vực tàichính, việc sử dụng và nghiên cứu các kỹ thuật AI được áp dụng trong đầu tư tài chính ngày càngtăng. Mặc dù máy tính thực hiện phần lớn các giao dịch của quỹ phòng hộ theo cách tự động,nhưng 90% các hoạt động này vẫn được thực hiện theo quy trình được mã hóa cứng. Như vậy, việcứng dụng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Nhìn chung, AI được áp dụng trong một số lĩnh vực khác nhau trong tài chính: tối ưu hóa danhmục đầu tư tài chính, dự đoán giá hoặc xu hướng trong tương lai của tài sản tài chính và phân tíchcảm tính về tin tức hoặc nhận xét trên mạng xã hội về tài sản hoặc công ty. Bất chấp sự khác biệtvà đặc thù của từng lĩnh vực, một số công trình đã đề xuất sự kết hợp các kỹ thuật từ các lĩnh vực1 Đại học Kinh tế quốc dân, Email: tramnn@neu.edu.vn.2 Đại học Kinh tế quốc dân, Email:thuyvan@neu.edu.vn.Phần 2: Hoàn thiện về Thể chế và Chính sách 713khác nhau. Một số nghiên cứu khác trong lĩnh vực tài chính máy tính bao gồm kiểm soát các hệthống động áp dụng cho thị trường tài chính, phân tích hành vi của nhà đầu tư, phân tích mạng vàphân cụm tài sản tài chính. Ở Việt Nam, nhiều trang web hoặc ứng dụng/app chứng khoán được hỗ trợ bởi AI có thể dựbáo được giai đoạn đỉnh và đáy của thị trường bằng hệ thống tự động phân tích dữ liệu giao dịchtrực tuyến trong phiên. AI còn đưa ra chiến lược phân bổ vốn để nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận nhưgiải ngân mạnh tại các chân sóng tin cậy và hạn chế giao dịch trong Downtrend (xu hướng xuống)hoặc Sideways (xu hướng đi ngang). Nhìn chung, cáccông ty chứng khoán cũng đang đi theo xuhướng này nhưng chưa đồng bộ và triệt để. Chính vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về AI, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho ViệtNam là hết sức cần thiết. Bài viết nghiên cứu sẽ liệt kê, tổng hợp và phân tích các ứng dụng AI trongđầu tư chứng khoán. Từ đó, nhóm nghiên cứu phân tích các bài học đưa ra theo thông lệ quốc tế nhằmtham chiếu cho việc phát triển AI trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ Việc ứng dụng AI trên thị trường chứng khoán tuy còn ở giai đoạn đầu nhưng có tiềm năngcách mạng hóa cách thức giao dịch và đầu tư trên thị trường. Các ứng dụng phổ biến của trí tuệnhân tạo trên thị trường chứng khoán có th ...