Bài 4 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN

Trong thực tế để mô hình hoá một hiện tượng kinh tế người ta có thể sử dụng hai loại mô hình:- Mô hình cấu trúc: Biểu diễn sự thay đổi của một biến kinh tế trong mối liên hệ phụ thuộc với các biến khác.- Mô hình hành vi: Biểu diễn sự thay đổi của một biến chỉ dựa vào hành vi của quá khứ của chính bíên đó.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài 4 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIANKinh tÕ lîng n©ng cao – bµi 4 Bµi 4 Ph©n tÝch chuçi thêi gianKh¸i niÖm Trong thùc tÕ ®Ó m« h×nh ho¸ mét hiÖn tîng kinh tÕngêi ta cã thÓ sö dông hai lo¹i m« h×nh: - M« h×nh cÊu tróc: BiÓu diÔn sù thay ®æi cña métbiÕn kinh tÕ trong mèi liªn hÖ phô thuéc víi c¸c biÕnkh¸c. - M« h×nh hµnh vi: BiÓu diÔn sù thay ®æi cña métbiÕn chØ dùa vµo hµnh vi cña qu¸ khø cña chÝnh bݪn®ã. M« h×nh cÊu tróc chØ ®îc sö dông hiÖu qu¶ khi biÕtrâ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng cña biÕncÇn ph©n tÝch, mÆt kh¸c ®Ó dù b¸o l¹i ph¶i dù b¸o ®îcb¶n th©n c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®ã. §iÒu ®ã ®«i khi cßnkhã kh¨n h¬n dù b¸o b¶n th©n biÕn cÇn ph©n tÝch. Ngoµi ra trong nhiÒu trêng hîp sù biÕn ®éng cñabiÕn cÇn ph©n tÝch kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®îc th«ng quac¸c nh©n tè kh¸c. §iÒu ®ã cã thÓ do ta kh«ng biÕt râ c¸cnh©n tè ¶nh hëng nªn nÕu dïng m« h×nh cÊu tróc th×hoÆc c¸c hÖ sè gãc ®Òu kh«ng cã ý nghÜa thèng kª hoÆckh«ng cã Ých cho dù b¸o. MÆt kh¸c còng cã thÓ do sùbiÕn ®éng cña biÕn cÇn ph©n tÝch chØ phô thuéc vµo sùvËn ®éng cña b¶n th©n nã. Lóc ®ã dïng m« h×nh hµnhvi hiÖu qu¶ h¬n. Ph©n tÝch chuçi thêi gian nghiªn cøu hµnh vi,khu«n mÉu trong qu¸ khø cña mét biÕn vµ sö dôngnh÷ng th«ng tin nµy ®Ó dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi trongt¬ng lai.NguyÔn Cao V¨n- Khoa To¸n kinh tÕ- §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néiKinh tÕ lîng n©ng cao: bµi 41. §Þnh nghÜa Chuçi thêi gian lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña mét biÕnngÉu nhiªn ®îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian. Chuçi thêi gian cßn ®îc gäi lµ d·y sè thêi gian.§¬n vÞ thêi gian cã thÓ lµ ngµy, tuÇn, th¸ng, quÝ, n¨m. ..Chuçi thêi gian ®îc ký hiÖu lµ Xt, Yt, Zt. . . Ph©n tÝch chuçi thêi gian cã môc ®Ých lµ lµm râcÊu tróc cña chuçi thêi gian (tøc lµ c¸c thµnh phÇn cñanã) trong sù biÕn ®éng cña b¶n th©n nã. Trªn c¬ së ®ãcã thÓ thÊy râ h¬n b¶n chÊt còng nh quy luËt cña hiÖntîng th«ng qua mét chØ tiªu cô thÓ, tõ ®ã cã thÓ dù b¸ong¾n h¹n gi¸ trÞ cña chuçi ®ã.2. C¸c thµnh phÇn cña chuçi thêi gian Cã thÓ nãi bÊt kú chuçi thêi gian nµo còng chøa®ùng Ýt nhÊt mét trong bèn thµnh phÇn (yÕu tè) sau: -NguyÔn Cao V¨n- Khoa to¸n kinh tÕ - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi 2Kinh tÕ lîng n©ng cao: bµi 4 Xu thÕ biÕn ®éng; - BiÕn ®éng theo mïa (hoÆc thêi vô); - BiÕn ®éng theo chu kú; - BiÕn ®éng ngÉu nhiªn (bÊt quy t¾c); - Tøc lµ cã thÓ nãi r»ng cÊu tróc cña chuçi thêigian sÏ bao gåm 4 thµnh phÇn nãi trªn. Ký hiÖu: Tt (Trend)- thµnh phÇn xu thÕ cho biÕt xu híngbiÕn ®éng cña chuçi thêi gian trong mét kho¶ng thêigian t¬ng ®èi dµi. §a sè chuçi thêi gian thÓ hiÖn mét khuynh híngt¨ng hoÆc gi¶m kh¸ râ theo thêi gian. VD: GDP, GNP,thu nhËp theo ®Çu ngêi. . . St (season) - thµnh phÇn mïa vô cho ta biÕt sù biÕn®éng cña chuçi trong hai hay nhiÒu kho¶ng thêi gian(®é dµi cã thÓ kh¸c nhau) liÒn nhau ®îc lËp ®i lËp l¹itrong suèt thêi kú xem xÐt. C¸c biÕn ®éng mïa vô cã thÓ diÔn ra theo quý(GDP), theo th¸ng, thËm chÝ trong tõng ngµy. Ct (cycle) - thµnh phÇn chu kú cho biÕt møc ®é biÕn®éng cña chuçi trong mét kho¶n thêi gian nµo ®ã (gäilµ chu kú) sÏ ®îc lÆp ®i lÆp l¹i trong suèt thêi kúnghiªn cøu. Thµnh phÇn chu kú nµy kh«ng liªn quan®Õn yÕu tè mïa vô mµ b¾t nguån tõ chu kú kinh doanhcòng nh chu kú kinh tÕ. It (Irregular) - thµnh phÇn bÊt quy t¾c lµ kÕt hîpcña v« sè c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hµnh vi cña chuçi,t¬ng tù nh c¸c nh©n tè h×nh thµnh nªn c¸c sai sèngÉu nhiªn ui trong m« h×nh håi qui.NguyÔn Cao V¨n- Khoa to¸n kinh tÕ - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi 3Kinh tÕ lîng n©ng cao: bµi 4 VÒ mÆt cÊu tróc cã hai lo¹i m« h×nh chuçi thêi giansau ®©y:*M« h×nh céng: lµ m« h×nh mµ c¸c gi¸ trÞ thùc cñachuçi thêi gian ®îc viÕt díi d¹ng: Y t = T t + S t + C t + It M« h×nh nµy Ýt ®îc dïng trong thùc tÕ v× nã kh«ngcho phÐp ph©n tÝch sù ¶nh hëng qua l¹i gi÷a c¸cthµnh phÇn t¹o nªn chuçi. M« h×nh céng thêng chØ södông khi biÕt r»ng chuçi thêi gian chØ bao gåm haitrong ba thµnh phÇn (Tt, St, Ct ) vµ It ®ång thêi c¸cthµnh phÇn ®ã l¹i t¸c ®éng ®éc lËp víi nhau lªn sù biÕn®éng cña Yt.*M« h×nh nh©n: lµ m« h×nh mµ c¸c gi¸ trÞ thùc cñachuçi thêi gian ®îc m« t¶ díi d¹ng: Yt = Tt*St*Ct*It §©y lµ m« h×nh thêng ®îc sö dông nhÊt, trong®ã Tt ®îc biÓu diÔn b»ng gi¸ trÞ cïng ®¬n vÞ ®o víi Yt,c¸c thµnh phÇn cßn l¹i ®îc ®o b»ng %. VÝ dô: Tto= 35triÖu, Sto = 1.55; Cto=0.92; Ito = 0.8. Lóc ®ã ta cã: Yto = 35*1.55*0.92*0.8 = 39.928 triÖu Mét trong c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt nªn dïngph¬ng ph¸p nµo lµ qua quan s¸t ®å thÞ:NguyÔn Cao V¨n- Khoa to¸n kinh tÕ - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi 4Kinh tÕ lîng n©ng cao: bµi 4 Yt Yt ...