Bài giảng chuyên đề Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 2

Bài giảng Foreign exchange trading - Bài 2 trình bày những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Các khái niệm, các loại tỷ giá thông dụng trong kinh doanh ngoại tệ, các phương pháp yết tỷ giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng chuyên đề Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 2 1 LỚP CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀO PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Giảng viên: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Chủ nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viện Ngân hàng http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 2 . Bài 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI TỆ http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 3 1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”. Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD Các ký hiệu tỷ giá: E - Exchange S - Spot F - Forward X - eXercise http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 4 1.2. Đồng tiền yế giá, đồng tiền định giá: a/ Đồng tiền yết giá = Commodity (Base) Currency - (C). b/ Đồng tiền định giá = Term Currency - (T). Ví dụ: 1 USD = 7,9585 CNY 1.3. Ngân hàng yết giá và NH định giá: a/ Ngân hàng yết giá = Quoting Bank. @ Vai trò là NH b/ Ngân hàng hỏi giá = Asking Bank. @ Vai trò là KH. 1.4. Yết tỷ giá hai chiều: Two - Way Quotation VD: EUR/USD = 1,3885/90 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 5 2. CÁC LOẠI TỶ GIÁ THÔNG DỤNG TRONG KD NT 1. Bid Rate 2. Offer or Ask Rate 3. Spot Rate 4. Forward Rate 5. Swap Rate 6. Future Rate http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 7. Strike Rate 8. Opening Rate 9. Closing Rate 10. Crosed Rate 11. Transfer Rate 12. Bank Note Rate