Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội

"Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội" giới thiệu về mô hình hồi quy k biến; phương pháp OLS cho trường hợp tổng quát k biến, định lý Gauss – Markov; hệ số xác định bội đo độ phù hợp của hàm hồi quy; mô hình cụ thể thường gặp trong kinh tế – xã hội.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội Bài 3: Mô hình hồi quy bội BÀI 3 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI Hướng dẫn học: Bài này sẽ tiếp nối ý tưởng phân tích trong bài 2. Nội dung của bài 2 đề cập đến việc đánh giá tác động của một biến độc lập X lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi các giả thiết từ 1 đến 3 thỏa mãn. Tuy nhiên, mô hình hồi quy đơn (còn gọi là hồi quy hai biến) thường vi phạm giả thiết 2, một giả thiết quan trọng, do trong thực tế rất ít khi sự thay đổi của biến phụ thuộc lại chỉ do một nguyên nhân (1 biến độc lập) gây nên. Khi đó kết quả ước lượng sẽ không có giá trị sử dụng. Do đó, cần phải xây dựng mô hình hồi quy bội với nhiều biến độc lập (hay còn gọi là hồi quy nhiều biến). Tính ưu việt của mô hình hồi quy bội ở chỗ nó cho phép đánh giá tác động riêng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc trong điều kiện các biến độc lập khác của mô hình là không đổi. Đây chính là một tiền đề quan trọng cho việc phân tích tác động giữa các đại lượng trong kinh tế – xã hội. Ngoài ra, việc đưa thêm các biến số thích hợp vào mô hình đồng nghĩa với việc có thêm nhiều nguyên nhân giải thích cho sự thay đổi của biến phụ thuộc, do đó góp phần cải thiện chất lượng dự báo của mô hình. Các nội dung trong bài sẽ giới thiệu về mô hình hồi quy k biến (với k ≥ 2), phương pháp OLS cho mô hình hồi quy bội, hệ số xác định bội và một vài dạng mô hình trong kinh tế – xã hội. Để học tốt bài này sinh viên cần thực hiện:  Học đúng lịch trình của môn học theo tuần.  Theo dõi các ví dụ và tính toán lại các kết quả.  Đọc tài liệu: Đọc tài liệu: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.  Sinh viên tự học, làm việc theo nhóm, trao đổi với giảng viên.  Tham khảo các thông tin từ trang Web của môn học. Nội dung:  Giới thiệu về mô hình hồi quy k biến (cấu trúc và các giả thiết).  Mô tả lại phương pháp OLS cho trường hợp tổng quát k biến, định lý Gauss – Markov.  Tìm hiểu về hệ số xác định bội đo độ phù hợp của hàm hồi quy.  Nghiên cứu một số mô hình cụ thể thường gặp trong kinh tế – xã hội. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần đảm bảo được các yêu cầu sau:  Dựa vào vấn đề nghiên cứu biết cách xây dựng mô hình hồi quy nhiều biến.  Phân tích kết quả ước lượng mô hình từ phương pháp OLS (đánh giá tác động của từng biến độc lập đến giá trị trung bình của biến phụ thuộc) với số liệu một mẫu cụ thể.  Dự báo giá trị của biến phụ thuộc tại các mức giá trị cụ thể của biến độc lập.  Đánh giá sự phù hợp của hàm hồi quy trong mẫu qua hệ số xác định.  Linh hoạt phân tích mô hình với các tình huống thường gặp trong kinh tế – xã hội.48 TXTOKT_Bai3_v1.0015108207 Bài 3: Mô hình hồi quy bộiTình huống dẫn nhậpTrong các bài trước, ta đã làm quen với phân tích mối quan hệ giữa hai biến kinh tế là tổng thunhập và chi tiêu trong năm của các thành viên trong hộ gia đình. Mẫu được lựa chọn là 100 hộgia đình (số liệu VHLSS 2012). Với vấn đề nghiên cứu đặt ra là phân tích tác động của thu nhậpđến chi tiêu của hộ gia đình trong năm, biến chi tiêu được lựa chọn là biến phụ thuộc còn biếnđộc lập là thu nhập. Tuy nhiên, kết quả phân tích chưa tốt vì trong thực tế có rất nhiều các yếu tốcũng ảnh hưởng đến tổng chi tiêu của hộ gia đình trong một năm như số nhân khẩu trong hộ, tuổicủa chủ hộ, số năm đi học của chủ hộ… Do đó để tăng tỷ lệ giải thích cho sự thay đổi của chitiêu (CT), ngoài thu nhập (TN) ta có thể thêm các biến độc lập khác như số người trong hộ (SN),tuổi chủ hộ (TCH)… Các biến này sẽ làm chất lượng dự báo chi tiêu từ giá trị các biến độc lậptốt hơn.Mô hình hồi quy bội giản lược nhất trong tình huống này là mô hình với hai biến độc lập là thunhập và số người trong hộ. Trong kinh tế, đây là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh đến số tiền chi tiêucủa hộ gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế khi dựa vào số liệu VHLSS, điều đó có đúng không thìcần phải ước lượng mô hình và phân tích. Một vài câu hỏi nghiên cứu đặt ra như sau: Phải chăng khi thu nhập tăng lên thì chi tiêu cũng tăng trong điều kiện số nhân khẩu trong hộ không đổi? Có thể nói rằng việc có thêm người sẽ khiến chi tiêu của hộ tăng lên với mức thu nhập vẫn như trước? Bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của chi tiêu được giải thích bởi hai yếu tố thu nhập và số người?Các câu hỏi này sẽ được trả lời khi ta xây dựng mô hình và phân tích kết quả.Kết quả ước lượng mô hình và độ tin cậy của dự báo phụ thuộc khá nhiều vào việc định dạng cấutrúc mô hình (xác định biến độc lập và biến phụ thuộc). Do đó, ta sẽ khởi đầu bằng việc xâydựng mô hình hồi quy tổng quát k biến số.TXTOKT_ ...