Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 8: Tương quan chuỗi" trình bày các khái niệm về tương quan chuỗi, nguyên nhân tương quan chuỗi, hậu quả tương quan chuỗi, phát hiện tương quan chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Lê Minh Tiến22/8/2015Khái niệm Tự tương quan (AutoCorrelation) được hiểu làsự tương quan giữa các thành phần của dãyquan sát theo thời gian (đối với Time seriesdata) hoặc không gian (đối với Cross data),nghĩa là: cov(ui, uj) ≠ 0Tương quan chuỗi(Tự tương quan)0100020000510400recordsales(thousands)Lê Minh Tiến20002000advertsingbudget(thousandsof pounds)1000060no. ofplays onradio 1per week4020010attractivenessof band5001Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le20040002040604Khái niệmKhái niệm Giả thiết không có tự tương quan giữa các nhiễutrong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển đượcbiểu diễn bằng hệ số hiệp phương sai:cov(ui, uj) = 0, i ≠ j Thí dụ: khảo sát sản lượng của quý theo lượnglao động và vốn, nếu xảy ra sự kiện đình côngtrong một quý nào đó, thì có thể xảy ra hai tìnhhuống: việc đình công chỉ ảnh hưởng đến sản lượng của quýnày và không có gì đảm bảo là nó cũng ảnh hưởngđến các quý sau → không xảy ra tự tương quan. việc đình công xảy ra ở quý này nhưng nó có thể tiếptục gây hậu quả cho các quý sau → xảy ra tự tươngquan.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le2Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le5Khái niệmKhái niệm Nếu kết hợp giả thiết kỳ vọng của nhiễu E(ui) = 0và định nghĩa hiệp phương sai, ta có thể biểudiễn tính chất không có tự tương quan giữa cácnhiễu bằng biểu thức sau:E(uiuj) = 0, i ≠ j Thí dụ: xét mối quan hệ giữa chi tiêu tiêu dùngvà thu nhập của các hộ gia đình ở cùng khuvực. Điều này có nghĩa là nhiễu của một quan sátkhông bị ảnh hưởng bởi nhiễu của quan sátkhác.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le3 Rất có thể việc chi tiêu tiêu dùng tăng của hộ gia đìnhnào đó sẽ dẫn đến việc tăng chi tiêu tiêu dùng củanhững hộ gia đình khác. Nguyên nhân có thể là do tâm lý tiêu dùng chung củacác hộ gia đình không muốn thua kém nhau. Trong bối cảnh này có tự tương quan xảy ra giữa cácquan sát chéo.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le6122/8/2015Khái niệm Nguyên nhân khách quan  Nếu ut bị ảnh hưởng bởi ut-1:ut = ρut-1 + εt (-1 ≤ ρ ≤ 1) (1)trong đó εt thỏa các giả thiết cổ điển: Tính chất quán tính (Inertia) của dãy số liệu: hầuhết các chuỗi dữ liệu thời gian trong kinh tế cótính chất quán tính. Thí dụ: số liệu theo thời gian của tổng sản phẩm quốcgia GNP, chỉ số giá, tỷ lệ thất nghiệp … thường cótính chu kỳ. E(εt) = 0, t cov(εt, εt’) = 0, t ≠ t’ var(εt) = σ2 ,tthì ρ được gọi là hệ số tự tương quan bậc nhất và(1) được gọi là mô hình tự tương quan bậc nhất(tự hồi quy bậc nhất), ký hiệu AR(1)(AutoRegressive scheme).Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le710 Nguyên nhân khách quan Khái niệm Trường hợp tổng quát, nếu ut được tạo bởi:ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2 +…+ ρput-p + εt (-1 ≤ ρj ≤ 1)trong đó εt thỏa các giả thiết cổ điển: E(εt) = 0, t cov(εt, εt’) = 0, t ≠ t’ var(εt) = σ2 ,tthì ta nói ut bị tương quan chuỗi bậc p, hay tựtương quan bậc p, hay tự hồi quy bậc p, ký hiệuAR(p).Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le8 Khi nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái thì hầuhết các chỉ số này có khuynh hướng bắt đầu gia tăng,nghĩa là giá trị của chúng tại một thời điểm thường sẽcao hơn giá trị ở thời điểm trước. Xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến khi có một nhân tốnào đó xảy ra tác động đến nền kinh tế và dẫn đếnhậu quả là làm chậm hoặc thay đổi khuynh hướngbiến thiên của chuỗi dữ liệu. Vì vậy trong hồi quy chuỗi thời gian, các quan sát kếtiếp nhau có nhiều khả năng tương quan với nhau.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le11Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan Hiện tượng mạng nhện (Cobweb phenomenon):Trong thực tế, lượng cung của một số mặt hàngphản ứng lại trước sự thay đổi của giá trễ hơnmột khoảng thời gian, bởi vì các quyết định cungđòi hỏi phải có thời gian để thực hiện, thí dụ nhưtrong lĩnh vực nông nghiệp. Hàm cung khi đó cóthể biểu diễn dưới dạng:QSt = β1 + β2.Pt-1 + utBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le9Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le12222/8/2015 Nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân chủ quan  Hiện tượng trễ (Lags): biến phụ thuộc thời điểmt phụ thuộc vào chính biến đó ở thời điểm t – 1. Việc sử lý số liệu (manipulation): Trong thựcnghiệm, số liệu thô thường được xử lý. Thí dụnhư số liệu quý bằng số liệu của 3 tháng cộnglại, rồi chia 3 (làm trơn số liệu). Chính sự làmtrơn số liệu này có thể dẫn tới sai số hệ thốngtrong các nhiễu và gây ra tự tương quan. Thí dụ như việc phân tích hồi quy của chi tiêu chotiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập theo thời gian, ta cóthể sử dụng mô hình sau:CSt = β1 + β2.Int + utBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le13 Nguyên nhân khách quan 14 Nguyên nhân khách quan  Phép nội suy (interpolation) và ngoại suy(extrapolation) số liệu: thí dụ ...