Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Hồi quy với biến giả do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất của biến giả (Dummy variable), xây dựng mô hình hồi quy với biến giả, ứng dụng của biến giả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ  • GDP Biến định  • Thu nhập lượng • Năng suất Biến độc  Thể hiện giá trị, được đo bởi thước đo bằng số  lập (X) Biến định  • Giới tính tính • Dân tộc Y • Khu vực Thể hiện thuộc tính/phạm trù nào đó.  Không có đơn vị đo lường MH đánh giá tác động của biến định tính tới biến phụ  1 thuộc??? CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ  2 1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 2. Xây dựng mô hình hồi quy với biến giả 3. Ứng dụng của biến giả 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy  variable)  3 Biến  định  tính  là  biến  số  cho  biết  có  hay  không  có  một thuộc tính nào đó. Ví dụ: Biến giới tính: Nam, Nữ Biến miền: Bắc, Trung, Nam  Chương  này  nghiên  cứu  mô  hình  hồi  quy  với  biến  độc lập là biến  định tính còn biến phụ thuộc là biến  định lượng.  4.1. Bản chất của biến giả (Dummy  variable)  4 Phân biệt biến định tính và biến định lượng  (Đặc trưng của biến định tính) - Chỉ  có  một  số  phạm  trù,  tiêu  chí,  thuộc  tính  nhất  định - Một cá thể quan sát được chỉ ở trong 1 phạm trù - Không có đơn vị - Không có sự tăng, giảm mà chỉ có sự chuyển giữa các  thuộc tính  4.1. Bản chất của biến giả (Dummy  variable)  5 Kỹ thuật biến giả: gán cho các thuộc tính một con số  cụ thể (lượng hóa biến định tính) Biến định tính  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­> Biến giả  1 Di = 0 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy  variable)  6 Kỹ thuật biến giả: - Biến định tính có 2 phạm trù - Biến định tính có 3 phạm trù - Biến định tính có n phạm trù  4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)  7 ­ Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc  vào giới tính (D) 1                               Nếu công chức i là nam Di =                               Nếu công chức i là nữ     0 ­ Mô hình hồi quy  Yi = β1 + β 2 Di + U i ­ Phân tích 8 + Thu nhập trung bình của công chức nữ E (Yi / Di = 0) = β1 + Thu nhập trung bình của công chức nam E (Yi / Di = 1) = β1 + β 2 ­  Để  xem  có  sự  phân  biệt  giới  tính  trong  thu  nhập hay không ta kiểm định các cặp giả thiết:     �H 0 : β 2 = 0 �H 0 : β 2 = 0 (1) � (2) � �H1 : β 2 0 �H1 : β 2 > 0 ­ Ví  dụ:  hồi  quy  thu  nhập  của  công  chức  (Y)  phụ  thuộc vào khu vực làm việc (D). 9 ­ Khu vực làm việc: nông thôn; thành thị và miền núi         1Nếu công chức i làm việc ở nông thôn 2i = D         N 0 ếu công chức i làm việc ở khu vực khác          Nếu công chức i làm việc ở thành thị 1 3i = D         N ếu công chức i làm việc ở khu vực khác 0 ­ Mô hình hồi quy  Yi = β1 + β 2 D2i + β 3 D3i + U i D2 D3 D1 Nông thôn 1 0 0 Thành thị 0 1 0 Miền núi 0 0 1 Phạm trù cơ sở 10 ­ Phân tích + Thu nhập trung bình c 11 ủa công chức làm việc  ở  miền núi E (Y / D = D = 0) = β i 2i 3i 1 + Thu nh E (Yi ậ /D2 i = 1, D3i = 0) = β p trung bình c + β2 ủ1 a công chức làm việc  ở  nông thôn E (Yi / D2i = 0, D3i = 1) = β1 + β3 + Thu nhập trung bình của công chức làm việc  ở  thành thị +  Để xem có s H0 : β j =ự0  khác biệt về thu nh H 0 : β 2 ậ=p gi β3 = 0ữa công  chức làm vi ( j = 2,3) ực khác nhau hay không ta  (1) �ệc  ở các khu v (2) � H1 : βặj p gi kiểm định các c 0 ả thiết: H1 : β 2 ( β 3 ) 0 4.1.Bản chất của biến giả (Dummy variable)  12        ­ Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ  thuộc vào giới tính và khu vực làm việc. ­ Mô hình Yi = β1 + β 2 D2i + β3 D3i + β 4 D4i + U i ­ Trong đó: + D2i đặc trưng cho biến giới tính + D3i, D4i đặc trưng cho biến khu vực làm việc Ghi chú: - Phạm  trù  cơ  sở:  là  phạm  trù  tất  cả  các  biến  giả  nhận giá trị =0 - Ý  nghĩa  các  hệ  số  gắn  với  biến  giả:  cho  biết  sự  chênh lệch giá trị TB biến phụ thuộc giữa các nhóm  với nhóm cơ sở - Cách  đặt biến giả: Nếu có  m thuộc tính/phạm trù  => sử dụng (m­1) biến giả 13 4.2.  Xây dựng mô hình hồi quy:  biến định lượng + biến giả  14 Mô hình ban đầu, chỉ có biến định lượng:       E(Y/Xi)    =  1 +   2 Xi Đưa thêm biến định tính vào mô hình: - Chỉ tác động lên hệ số chặn  - Chỉ tác độ ...