Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình CHƯƠNG 5KiỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 1Nội dung1. Kỳvọngcủasaisốngẫunhiênkháckhông2. Phươngsaisaisốthayđổi3. Saisốngẫunhiênkhôngtuântheoquyluậtchuẩn4. Vấnđềđacộngtuyến5. Môhìnhchứabiếnkhôngthíchhợp 2 1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Y = β1 + β 2 X 2 + .. + β k X k + uXétmôhình:(5.1.1)Giảthiết2: E (u | X 2 ,.., X k ) = 0Nếugiảthiếtnàythỏamãnthìsẽcó:  (1)E(u)=0(5.1.2)  (2)cov(Xj,u)=0vớimọij=2k(5.1.3)Dođónếu(5.1.2)hoặc(5.1.3)khôngthỏamãnthìgiảthiết2 sẽkhôngcònthỏamãn. Điềukiện(5.1.2)cóthểdễdàngđượcthỏamãnkhimôhình (5.1.1)cóchứahệsốchặn. Chúngtatậptrungtìmhiểunguyênnhândẫnđếnđiềukiện 3 1.1 Nguyên nhân (4)Nguyênnhân1:MôhìnhthiếubiếnquantrọngGọiZlàbiếnsốkhôngphảilàbiếnđộclậpcủamôhình (5.1.1)Môhình(5.1.1)đượccholàthiếubiếnquantrọngZnếu: Viphạm(5.1.3) =>Giảthiết2 khôngcònthỏa mãn LýdobỏsótbiếnZ: • KhôngcósốliệuvềbiếnZ. • Lựachọnbiếnđộclậpchomôhìnhthườngdựavàolýthuyết kinhtếvàsuyluậnchủquancủangườilàmmôhình. 4Nguyênnhân2:DạnghàmsaiLấykỳvọnghaivếmôhình(5.1.1)tacó: E (Yi |( X 2 i ,.., X ki ) ) = β1 + β 2 X 2i + .. + β k X ki + E (ui |( X 2 i ,.., X ki ) )Dođógiảthiết2tươngđươngvớigiảthiết: E (Yi |( X 2 i ,.., X ki ) ) = β1 + β 2 X 2i + .. + β k X ki(5.1.4)Nếugiátrịkỳ) =ọβ + β log( Xạnghàmkhác,ch)ẳnghạn: E (Y | v ngnàycód ) + .. + β log( X i ( X 2 i ,.., X ki ) 1 2 2i k ki E (Yi |( X 2 i ,.., X ki ) ) = β1 + β 2 X 2i + .. + β k X ki + β 2 X 2 2i thìkhiđó(5.1.4)làkhôngthỏamãn,vàcũngcónghĩarằnggiảthiết2bịviphạm. 5Nguyênnhân3:TínhtácđộngđồngthờicủasốliệuXétmôhìnhcungcầuvềmộtloạihànghóa: Q D = β1 + β 2 P + u Q S = a1 + a2 P + v QD = QSTrongđó: QS,QDvàPlầnlượtlàcung,cầuvàgiácủamộtđơnvị hànghóa. Q = β1 + β 2 P + u u:saisốngẫunhiêncủahàmcầu,baogồmảnhhưởngcủa Q = a1 + a2 P + png cácyếutốnhưthunhậv ườidân,thịhiếu,giáhàngcạnh 6 tranh,.v.v; Giảsửxétmôhìnhhàmcầu(5.1.7)mộtcáchriêngrẽ, khiđómôhìnhsẽviphạmgiảthiết2. P QS P2 M2 P1 M1 QD QD 2 1 0 Q1 Q2 Q 7Nguyênnhân4:SaisốđolườngcủacácbiếnđộclậpGiảsửrằngbiếnX2bịđosaithànhX2*: X2 = X2 + v *  ,trongđóvlàsaisốđolườngKhiđóthayvì(5.1.1),thựctếtasửdụngmôhình Y = β1 + β 2 X 2 + .. + β k X k + (u − β 2 v) *(5.1.8)KhigiátrịcủabiếnbịđosaiX2cànglớnthìmứcsailệch vlàcànglớn,nghĩalàvvàX2*thườngcótươngquancao vớinhau,dođómôhình(5.1.8)sẽviphạmgiảthiết2. 81.2 Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên kháckhôngƯớclượngOLSsẽlàướclượngchệch, ˆ βj Cácgiátrịcóthểcócủaphânbốxungquanhmộtgiátrị β* nàođóchứkhôngphảilàgiátrị. βjCácsuydiễnthốngkêkhôngcònđángtincậy, DothốngkêTkhôngcòntuântheoquyluậtStudentCáckếtluậntừbàitoánxâydựngkhoảngtincậyvàkiểmđịnhgiảthuyếtvềcáchệsốhồiquylàkhôngcòngiátrị.Nhưvậygiảthiết2làmộtgiảthiếtcốtyếutrongquy trìnhxâydựngvàphântíchhồiquy.Lượngchệchcủaướclượng? 9LượngchệchcủacácướclượngOLSLượngchệchcủaướclượngđượcđịnhnghĩabởi: ˆ E (β j ) − β jCóthểxemxétsửdụngkếtquảướclượngnếulượng chệchlàkhábéhoặclượngchệchlànhỏdầnvềgiátrị0 khikíchthướcmẫulớn.Tuynhiên,lượngchệchnàykhôngm,ấu ) ˆ ) − β ) = cov( X 2 tđikểcảkhikích lim( E ( β 2 thướcmẫulớnđếnvôcùng. n 2 var( X 2 )(5.1.9) ˆ β2 β2Biểuthức(5.1.9)ngụý:nếubiếnX2cótươngquanvới 10 saisốngẫunhiênuthìlàướclượngchệchcủa,vàLượngchệchkhimôhìnhthiếubiến(omittedvariablebias)Giảsửmôhìnhphùhợplàmôhìnhbabiến: Y ...