BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO

Nhà quản lý thường chọn những quyết định hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp . Quyết định có thể xảy ra , quyết định đúng
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI ROTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO Giảng viên: NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh Duệ Hà Nội 2007 1 MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư Vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 2 BÀI1- Lý thuyÕt quyÕt ®Þnh VÀ RỦI ROC¸c quyÕt ®Þnh tro ng qu¶n lý: Nhµ qu¶n lý thêng chän nh÷ quyÕt ® ng Þnh hiÖu qu¶ nhÊt ® ® ® môc tiªu cña doanh nghiÖp Ó ¹t îc QuyÕt ® Þnh cã thÓ x¶y ra: - QuyÕt ® Þnh ® óng sinh lîi thµnh c«ng - QuyÕt ® Þnh sai rñi ro thÊt b¹i Lý thuyÕt quyÕt ® Þnh: ph© tÝch mét c¸ch cã hÖ n thèng nh÷ vÊn ® trong qu¶n lý ® t¹o ra c¸c ng Ò Ó quyÕt ® Þnh cã hiÖu qu¶ Ph¬ ph¸p ra quyÕt ® ng Þnh liªn quan ® m« h× Õn nh ra quyÕt ® Þnh 3 Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ThiÕt lËp tiªu chuÈn vµ môc tiªu §Ò xuÊt c¸c ph¬ ¸n trong kinh doanh ng hoÆc ® t Çu X© dùng m« h× vµ c¸c th«ng sè cña qu¸ y nh tr×nh X¸c ®Þnh ph¬ ¸n tèi u ng 4 m« h×nh quyÕt ®ÞnhM« h× lµ tËp hîp c¸c quan hÖ gi÷ c¸c nh abiÕn nh»m ® hiÖu qu¶ ® ® vµ tho¶ m·n o ¹t îcc¸c rµng buéc BiÕn ngoµi BiÕn M« h×nh Hµm quyÕt môc tiªu ®Þnh §iÒu kiÖn rµng buéc 5 Thµnh phÇn c ña m« h×nh BiÕn quyÕt ®Þnh (de c is io n variable s ): lµ biÕn n»m trong ph¹m vi kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n lý (s¶n lîng, gi¸ b¸n, . . .) BiÕn ng o µi (e xo g e no us s variable s ): lµ biÕn n»m ngoµi ph¹m vi kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n lý, phô thuéc vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi (nhu cÇu thÞ trêng, gi¸ nguyªn vËt liÖu, ® thñ c¹nh tranh, . . .) èi §iÒu kiÖn rµng bué c (c o ns traints ): lµ nh÷ ® ng iÒu kiÖn mµ c¸c quyÕt ® Þnh ph¶i tho¶ m·n (luËt ph¸p, giíi h¹n vÒ c«ng suÊt, vèn ® t, . . .) Çu §é ®o hiÖu qu¶ (me as ure o f pe rfo rmanc e ): lµ hµm môc tiªu, tiªu chuÈn quyÕt ® Þnh (lîi nhuËn, NPV, IRR, . . .) 6Quan hÖ g i÷a c ¸c biÕn vµ hµm mô c tiªu Lîi nhuËn CP CP v.hµnh CP b¸n CP phô CP CP nh©n §Þnh CP thiÕt hµng liÖu nguyªn c«ng phÝ bÞ liÖu Doanh C«ng S¶n lîng Nguyªn Sè giê thu suÊt liÖu c«ng CP Gi¸ b¸n C.suÊt Nhu cÇu NSL§ Giê c«ng nguyªn thªm liÖu 7 M«i tr-ê ng ra quyÕt ®Þnh T×nh huè ng x¸c ®Þnh  Th«ng tin ®Çu vµo hoµn toµn x¸c ®Þnh  KÕt qu¶ ®Çu ra lµ duy nhÊt, x¸c s uÊt: 1  DÔ dµng, nhanh c hãng ra quyÕt ®Þnh T×nh huè ng rñi ro  Th«ng tin ®Çu vµo c ã nhiÒu gi¸ trÞ, c ã ph©n bè s ¸c xuÊt  KÕt qu¶ ®Çu ra c òng vËy, tËp hîp c ¸c kÕt qu¶ c ã ph©n bè x¸c s uÊt  ¸p dông lý thuyÕt x¸c s uÊt ®Ó ra quyÕt ®Þnh T×nh huè ng bÊt ®Þnh  Th«ng tin ®Çu vµo kh«ng ch¾c c h¾n, kh«ng c ã ph©n bè x¸c s uÊt.  KÕt qu¶ ®Çu ra kh«ng x¸c ®Þnh, kh«ng c ã ph©n bè x¸c s uÊt 8 X¸c s uÊt kÕt qu¶X¸c s uÊt X¸c s uÊt X¸c s uÊtkÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ 1  kÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ X¸c ®Þnh Rñi ro BÊt ®Þnh 9 Kh¸i niÖm Rñi ro Mét sè ®Þnh nghÜa chän läc:.Rñi ro lµ kh¶ n¨ng x¶y ra mét sù cè kh«ng may.Rñi ro lµ sù kÕt hîp cña nguy c¬.Rñi ro lµ sù kh«ng thÓ ® oµn tríc ® nguyªn îc nh© dÉn ® kÕt qu¶ thùc kh¸c víi kÕt qu¶ n Õn dù ® o¸n..Rñi ro lµ kh¶ n¨ng x¶y ra tæn thÊt ...