Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An

Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh nhằm phân tích các rủi ro trong kinh doanh, phân tích các bài toán tối ưu, bài toán điểm hòa vốn và dự báo kinh tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An PHÂN TÍCH RỦI RO, BÀI TOÁN TỐI ƯU & BÀI TOÁN ĐIỂM HÒA VỐN, DỰ BÁO KINH DOANH Giảng viên: Phạm Thanh An Trung tâm Tin học - ĐH Ngân hàng TP HCM LOGO 1 5/22/2014 NỘI DUNG 1. Phân tích rủi ro 2. Giải bài toàn Tối ưu 3. Bài toán điểm hòa vốn 4. Dự báo kinh tế 2 5/22/2014 PHÂN TÍCH RỦI RO  Phân tích độ nhạy.  Phân tích độ nhạy một chiều  Phân tích độ nhạy 2 chiều  Phân tích tình huống. 3 5/22/2014 MỤC ĐÍCH Á N Để nhận diện được rủi ro, trợ giúp ra D Ự quyết định lựa chọn giữa quy mô lợi ích và G I Á mức độ rủi ro dự kiến Đề xuất những biện pháp phòng ngừa, Đ Á N H hạn chế rủi ro Đ I Ể M Q U A N C Á C CÁC PHƯƠNG PHÁP Á N Phân tích tất định D Ự  Từ các dữ liệu đầu vào cho trước một cách G I Á chủ quan, xác định kết quả đầu ra tương ứng Phân tích bất định (mô phỏng/xác suất) Đ Á N H  Từ các dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên, không Đ I Ể M định trước, xác định kết quả đầu ra tương ứng Q U A N C Á C KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ NHẠY  Trong thực tế, với các bài toán kinh tế  Các yếu tố đầu vào thường xuyên thay đổi,  Làm ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và rất có thể làm cho kết quả bài toán trở nên rất xấu.  Chính vì vậy chúng ta cần phần tích bài toán với mô hình động, nghĩa là xem xét bài toán trong điều kiện các yếu tố đầu vào thay đổi.  Phân tích độ nhạy chính là lập bảng xem xét sự thay đổi của kết quả đầu ra khi một hoặt hai yếu tố đầu vào thay đổi. 6 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Á N Định nghĩa: D Ự  Cho một biến (được tiên đoán là rất rủi ro) G I Á thay đổi, theo dõi sự thay đổi của biến kết quả Ví dụ: Đ Á N H  Phân tích biến rủi ro khối lượng ảnh hưởng Đ I Ể M đến biến kết quả doanh thu Q U A N C Á C PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Bài toán tĩnh  Một người kinh doanh một mặt hàng A với giá mua : 8, giá bán : 10 => tiền lời = 10 – 8 = 2 8 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Bài toán động  Hãy tính tiền lời khi giá mua thay đổi hoặc giá bán thay đổi. Anh/ Chị hãy lập bảng phân tích độ nhạy một chiều để xem xét tiền lời. • Nhập vào bằng tay các giá trị của giá bán từ ô B9:B12 • Giá trị C8 = C4. • Đánh khối toàn bộ bảng từ ô B8:C12 • Vào Data > What-if Analysis 9 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU 10 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Gõ vào phím Tab để con trỏ nhảy sang hộp thoại Column Input Cell Nhấp chuột vào ô C3 (giá trị của giá bán). Nhấp chuột vào chữ OK, để hoàn tất lập bảng độ nhạy một chiều. 11 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU Á N Định nghĩa: D Ự  Cho hai biến (được tiên đoán là rất rủi ro) G I Á thay đổi, theo dõi sự thay đổi của biến kết quả Ví dụ: Đ Á N H  Phân tích biến rủi ro khối lượng và giá cả ảnh Đ I Ể M hưởng đến biến kết quả doanh thu Q U A N C Á C PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU 13 5/22/2014 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU  Nhập vào bằng tay các giá trị của giá bán từ ô B9:B22  Nhập vào bằng tay các giá trị của giá mua từ ô C18:F18  Ô B18 = C4 (giá trị của tiền lời).  Chọn khối từ ô B18:F22  Data > What-if Analysis , xuất hiện hộp thoại  Row input cell: Nhấp chuột vào ô C2 (giá trị của giá mua)  Column Input Cell : Nhấp chuột vào ô C3  Nhấp chuột vào nút OK 14 5/22/2014 PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Á N Hoạt động: D Ự  Thực hiện nhiều kịch bản với nhiều biến rủi ro G I Á khác nhau, nhằm sắp xếp các kịch bản theo trình tự: tốt, xấu, trung bình Đ Á N H Mục đích: Đ I Ể M  Xem xét sự biến đổi của biến kết quả trong các tình huống khác nhau Q U A N C Á C BÀI TOÁN TĨNH Xem xét bài toán tĩnh như sau: Một người kinh doanh một mặt hàng A với:  Giá mua : 8  Giá bán : 10  Trả lương: 0.5  => Tiền lời = Giá bán - Giá mua - Trả lương = 10 – 8 - 0.5 = 1.5 16 5/22/2014 17 5/22/2014 PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG  Bài toán p ...