Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Bước 2 Bước 3 Dự báo nhu Tính sư thay cầu vay vốn Xác định khe đổi dự tính về và tiền gửi kỳ hở thanh cho vay, tiền KH khoản gửi kỳ KH 1 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Xây dựng mô hình dự báo: + f (Loan) = f(Growth, Coporate Earnings,Money supply,Spread, Inflation…) + f (Deposits) = f(Personal Income, Retail Bước 1 Sales, Money supply,Yield, Inflation….) Dự báo nhu cầu vay vốn Xây dựng đường xu hướng: và tiền gửi kỳ KH + Phần xu hướng + Phần mùa vụ + Phần chu kỳ 2 Y ẾU TỐ MÙA VỤ VÀ CHU KỲ TRONG TIỀN GỬI Giá trị 120 70 20 Tuần -30 1 2 3 4 5 6 -80 -130 -180 mùa vụ chu kỳ 3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Σ Cầu Σ Cung thanh thanh Bước 3 khoản khoản Xác định khe (Tăng CV, (Tăng TG, hở thanh Giảm TG) Giảm CV) khoản Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản  NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời Khe hở TK VÝ dô : x¸c ®Þnh nhu c Çu thanh kho ¶n VÝ the o PP ng uån vè n vµ s ö dô ng vè n the B¶ng c©n ®è i kÕ to¸n §¬ vÞ: tû ® n ång 3 1/12/05 tiÒn Tµi s ¶n Sè Ng uån vè n S è tiÒn Ng© quü n 500 TiÒn göi 4000 Cho vay 5000 C¸c kho¶n vay 1600 §Çu t­ 800 Vèn chñ së 600 h÷u Tµi s¶n kh¸c 300 Tæng tµi s¶n 6200 Tæng nguån 6200 vèn Gi¶ s ö qua s è liÖu thè ng kª, mø c t¨ng tr­ë ng vÒ tiÒn g ö i, tiÒn vay qua c ¸c n¨m lµ 12% n¨m. Mø c thay ®æ i thê i vô vµ c hu kú ®­îc x¸c ®Þnh nh­ b¶ng d­íi ®©y:5 Dù b¸ o mø c t h a y ®æi t i Òn g ö i t ¹ i NH n ¨ m 2006 § ¬n vÞ tû ® : ång Xu ChØ è T¨ ng gi¶m s T¨ ng gi¶m Tæ ng Th¸ ng h­ í ng thêi vô % thêi vô chu kú céng 1 4040 ­1 ­40 15 4015 2 4080 ­5 ­200 ­10 3870 3 4120 8 320 20 4460 4 4160 1 40 40 4240 5 4200 3 120 10 4330 6 4240 1 40 ­20 4260 7 4280 ­2 ­80 ­60 4140 8 4320 ­3 ­120 90 4290 9 4360 ­2 ­80 0 4280 10 4400 2 80 10 4490 11 4440 ­2 ­80 ­50 4310 12 4480 0 0 0 4480 6 Dù b¸ o mø c t h a y ®æi c h o v a y c ñ a NH n ¨ m 2006 § ¬n vÞ tû ® : ång Xu ChØ ès T¨ ng gi¶m T¨ ng gi¶m Tæ ng Th¸ ng h­ í ng thêi vô thêi vô chu kú céng 1 4646 5 232 20 4898 2 4692 1 47 ­10 4729 3 4738 ­5 ­237 10 4511 4 4784 ­2 ­96 60 4748 5 4830 3 145 30 5005 6 4876 1 49 ­20 4905 7 4922 ­2 ­98 ­40 4784 8 4968 ­3 ­149 30 4849 9 5014 2 100 ­30 5084 10 5060 2 101 10 5171 11 5106 ­2 ­102 ­20 4984 12 5152 ...