Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro lãi suất

Lãi suất, rủi ro lãi suất, quản lý rủi ro lãi suất, thực trạng và giải pháp là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Quản trị rủi ro lãi suất". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro lãi suấtR I S OI Ủ R ÃU Ấ T L R LQuảntrịRLOỦI EnterULTSIÃẤ GVHD:TS.VõĐứcToànĐềcương 31.Lãisuất 41.1kháiniệmvềlãisuất • Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm so với phần vốn vaybanđầuđượcgọilàlãi suất. • Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức ngườichovaycóđượcđối vớiviệctrìhoãnchitiêu. 51.2phânloạilãisuất 61.3nhântốtácđộng 1.Mứccungcầutiềntệ (vốn)trênthịtrường 2.Lạmphát 3.Chínhsáchtiềntệcủa chínhphủ 4.Rủirovàkỳhạncủa tínhdụng 71.4vaitròcủalãisuất• Vớilãisuấtvớiquátrìnhhuyđộngvốn• Vớilãisuấtvớiquátrìnhđầutư• Vớitiêudùngvàtiếtkiệm• Vớitỷgiáhốiđoáivàhoạtđộngxuấtnhậpkhẩu• Vớilạmphát 82.RỦIROLãisuất 92.1kháiniệmvềRủirols§ Rủirolãisuấtlàloạirủirodosựbiếnđộngcủalãi suấtgâyra. 102.1kháiniệmvềRủirols LS thị trường Ngânhàng TĂNG Chiphítrảlãi đivay tăngtheo LS thị trường Ngânhàng GIẢM Thunhậplãicho chovay vaygiảmtheo 112.2nguồngốcphátsinhNHchovay DựánTrong5năm C.tyA 100triệuUSDLIBOR+0.5 Kd=12%Thunhậptừdựánđầutư: =12%Chiphílãi =LIBOR+0,5%Lợinhuận =12–(LIBOR+0,5%) =11,5%–LIBOR CôngtyAgặprủirokhilãisuấtLIBORtăng 12 2.2nguồngốcphátsinh PháthànhTP DanhmụcĐT 10triệuUSD C.tyB LIBOR+0,75% r=7%Thulãitừdanhmụcđầutư =LIBOR+0,75%ChitrảlãichoTPpháthành =7%Thunhậplãi =(LIBOR+0,75%)–7% =LIBOR–6,25% CôngtyBgặprủirokhilãisuấtLIBORgiảm 132.2nguồngốcphátsinh• Nóitómlại,• dolãisuấtthuđượclà lãisuấtcốđịnh vàlãisuất chitrảlàlãisuấtthảnổi(côngtyA),• hoặc lãi suất thu được là lãi suất thả nổi và lãi suấtchitrảlàlãisuấtcốđịnh(côngtyB),• nên sự biến động của lãi suất trên thị trường làm phátsinhrủirolãisuấtvàảnhhưởngđếnkhảnăng sinhlờicủacôngtyAvàB. 143.Quảnlýrủirolãisuất 153.1kháiniệmQuảnlýRRls§ Quảnlýrủirolàquátrìnhtiếpcậnrủiromộtcách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng,kiểmsoát,phòngngừavàgiảmthiểunhững tổnthất,mấtmát,nhữngảnhhưởngbấtlợicủarủi ro. 163.1kháiniệmQuảnlýRRls Baogồmcácbước: § Nhậndạngrủiro, § Phântíchrủiro, § Đolườngrủiro, § Kiểmsoát, § Phòngngừarủiro § Tàitrợrủiro. 173.2GiảiphápQuảnlýRRls3.2.1Hoánđổilãisuất3.2.2Thanhtoánlãirònggiaodịch hoánđổilãisuất 183.2.1HoánđổilãisuấtNHchovay DựánTrong5năm C.tyA 100triệuUSDLIBOR+0.5 Kd=12% LIBOR X% Sacombank 19 3.2.1Hoánđổilãisuất C.tyA§ NhậntừdựánĐT: 12% LIBOR X%§ Trảnợvay: LIBOR+0,5%§ NhậntừSacombank: LIBOR Sacombank§ TrảchoSacombank: X%§ LSròngnhậnđược: 12%–(LIBOR+0,5)+LIBOR–X% =11,5%–X% CôngtyAtránhđ ượcrủirodobiếnđộnglãi suấttrongvòng5nămvàcóthểkhóachặtlợi nhuậncủamình. 20 ...