Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài viết tiến hành khảo sát được mối tương quan giữa các nhân tố tới tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại, đặt trong bối cảnh tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo cáo cũng xin đưa ra những giải pháp, kiến nghị góp phần giúp các ngân hàng thương mại thực hiện được mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Hồ Thị Minh Trúc1, Bùi Thị Lan Tiên1, Trần Thị Quỳnh Trúc1 1. Lớp D18TC01. Email: hothiminhtruc2402@gmail.com TÓM TẮT Có thể thấy ngân hàng thương mại đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam và nắm giữvị trí đặc biệt cho việc đáp ứng nhu cầu về vốn của nền kinh tế và tín dụng ngân hàng có vaitrò vô cùng quan trọng, nó chính là cầu nối giữa người có vốn và người thiêu hụt vốn. Từ đó,thúc đẩy sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển bền vững. Ngânhàng cũng có thể kiểm soát được lượng tiền cung ứng trong lưu thông từ tín dụng. Nguồn thulớn và chủ yếu nhất của các ngân hàng chính là lãi từ tín dụng. Ngoài ra, tín dụng tăng trưởnghợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập an toàn, ổn định cho ngân hàng. Hiện tại, nềnkinh tế Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế phát triển trên thế giới, kéo theo sự pháttriển là sự thay đổi chóng mặt của các định chế tài chính, các tổ chức tín dụng và các thànhphần các trong nền kinh tế. Nhận thấy được sự thay đổi đó, các ngân hàng thương mại đangđưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng bảo đảm đi đôi với chấtlượng tín dụng để doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả. Vìvậy để tìm hiểu về vấn đề này nhóm đã tiến hành khảo sát được mối tương quan giữa các nhântố tới tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại, đặt trong bối cảnh tại ViệtNam giai đoạn 2011-2020. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo cáo cũng xin đưa ra những giảipháp, kiến nghị góp phần giúp các ngân hàng thương mại thực hiện được mục tiêu tăng trưởngtín dụng đã đề ra. Từ khóa: Mô hình nghiên cứu, Nợ xấu, Tín dụng ngân hàng, Tăng trưởng tín dụng1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, nhu cầu vốn đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạtầng, trang thiết bị cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội. Dựa trên thực tế đó Ngânhàng Thương mại đang phát triển rất mạng mẽ tại Việt Nam và nắm giữ vị trí đặc biệt cho việcđáp ứng nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Trong đó, tín dụng Ngân hàng có vai trò vô cùng quantrọng, là cầu nối giữa người có vốn và người thiêu hụt vốn để giải quyết nhu cầu trong mối quanhệ này (Njianiki, 2009). Từ đó, thúc đẩy sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinhtế phát triển bền vững, thông qua tín dụng Ngân hàng cũng có thể kiểm soát được lượng tiềncung ứng trong lưu thông. Nguồn thu lớn và chủ yếu nhất của các ngân hàng chính là lãi từ tíndụng. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, các Ngân hàng Thương mại đang đưa ra nhiều giảipháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng bảo đảm đi đôi với chất lượng tín dụng đểdoanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả. Bởi, tín dụng tăngtrưởng hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập an toàn, ổn định cho ngân hàng (Trần Huy 198Hoàng, 2009). Từ năm 2014 đến năm 2017 tăng trưởng tín dụng đều tăng với tốc độ tăng trưởngtrung bình khoảng 17% một năm góp phần đẩy tỉ lệ tín dụng tăng trở lại sau giai đoạn giảm liêntục. Trong hai năm 2018, 2019 lại có xu hướng giảm cho thấy trên thực tế hoạt động tín dụngđang bị chững lại, gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như: môi trường kinh tế,chính trị pháp lý, môi trường văn hóa xã hội dân cư, sự cạnh tranh của nhiều ngân hàng và đadạng hóa các sản phẩm dịch vụ... chính các yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăngtrưởng tín dụng của các Ngân hàng (Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến, 2011). Xét về lýthuyết và thực tế thì TTTD đối với Ngân hàng và việc đánh giá mức độ tác động của các yếu tốđến tăng trưởng tín dụng là rất cần thiết để xây dựng mức tăng trưởng hợp lý có hiệu quả đếnnền kinh tế cũng như lợi nhuận cho các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam. Nhận thức đượcsự quan trọng và ý nghĩa này, chúng tôi đã quyết định chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đếntăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam”.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dùng các dữ liệu dạng bảng sẽ mở rộng số quan sát qua đặc tính mở rộng về mặtkhông gian dữ liệu. Điều này giúp giảm thiểu sai lệch của các ước tính. Nhóm sử dụng 03phương pháp phân tích để sử dụng là phương pháp hồi quy OLS gộp (Pooled OLS), môhình các ảnh hưởng cố định ( Fixed Effective Model – FEM) và mô hình các ảnh hưởngngẫu nhiên (Random Effective Model – REM). Với phương pháp ước lượng hồi quy gồmcó phương pháp sau: Thống kê mô tả, phân tích tương quan, mô hình hồi quy gộp (PooledOLS), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Còn về phầnkiểm định mô hình nhóm sử dụng các phương pháp như: Kiểm định phương sai thay đổi, kiểmđịnh hiện tượng tự tương quan, dấu hiệu nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến và lựa chọn môhình sử dụng 2 phương pháp là kiểm định F-test, kiểm định Hausman.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG Nợ xấu: là các khoản cấp tín dụng cho khách hàng được phân loại từ nhóm 3 trở lên theothang xếp hạng gồm 5 nhóm: Dư nợ đủ tiêu chuẩn; Dư nợ cần chú ý; Dư nợ dưới tiêu chuẩn,Dư nợ có nghi ngờ, Dư nợ có khả năng mất vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theothông tư 02/2013/TT-NHNN), đối với ngân hàng nợ xấu ảnh hưởng trên cả về kế hoạch sử dụngvốn lẫn khó khăn trong việc xử lý thanh khoản. Trong trường hợp xấu nhất, nếu khách hàngmấy khả năng trả nợ gốc và lãi thì buộc Ngân hàng phải thanh lý tài sản đảm bảo để thu nợ điềunày sẽ dẫn đến tăng chi phí cho khoản nợ khó đòi và chi phí giám sát, đồng thời còn làm giảmnguồn vốn cho vay của Ngân hàng. Cho thấy, tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều với tăngtrưởng tín dụng Ngân hàng. Nếu tỷ lệ nợ xấu gia tăng sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động củaNgân hàng, đặc ...