Các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụng

Tham khảo tài liệu các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụng, tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụngCác phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụng Đại Học Kinh Tế Quốc DânVấn đề cấp bách hiện nay trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh ngânhàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng, cải thiện tình hình tài chính và nângcao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Dưới đây xin nêu nhữngphương thức quản lý tổng quát về đảm bảo an toàn cũng như các kỹ thuật thu nhậpvà xử lý thông tin có thể áp dụng cho các ngân hàng thương mại trong việc kiểmsoát rủi ro tín dụng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàngthương mại trong thời gian tới, thực hiện chiến lược đã đề ra.* Phương thức quản lý rủi ro tín dụng bằng cách nâng cao chất lượng tín dụng.Phương pháp này được thực hiện chủ yếu thông qua việc phân tích thẩm định kỹlưỡng các thông tin tài chính và các thông tin phi tài chính của người nhận nợ vàáp dụng thủ tục cấp tín dụng chặt chẽ trước khi đầu tư nhằm phân loại khoản vayvà các đối tác vay vốn dựa vào mức độ rui ro tín dụng của nó để quản lý.* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách trích lập dự phòng rủi roTổ chức tín dụng trích lập ra một khoản dự phòng ngằm bù đắp cho những rủi rocó thể xảy ra căn cứ vào mức độ rủi ro của các tài sản có.* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách bảo hiểm rủi ro tín dụng.Thị trường trái khoán hoặc ngân hàng thương mại yêu cầu người nhận nợ phải cómột khoản chi phí phụ thêm cho việc mua bảo hiểm nhằm bảo đảm cho doanhnghiệp trong trường hợp phá sản.Chất lượng tín dụng càng cao thì tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tín dụng càng thấp, khi rủi rotín dụng của một doanh nghiệp tăng lên, các nhà đầu tư trái khoán và các ngânhàng thương mại sẽ yêu cầu tỷ lệ bảo hiểm tín dụng cao hơn.Việc tăng lên của các khoản bảo hiểm này là cần thiết để bù đắp cho mất mát dựkiến cao hơn về trái khoán hoặc khoản vay vì khả năng khoán vay sẽ không đượchoàn trả. Kết quả là mức độ thấp về chất lượng tín dụng có thề làm tăng chi phívay của nó.* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách phân tán rủi ro.Nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro thay vì tập trung nắm giữ một hay một số loại tàisản có rủi ro nhất định. Việc phân tán rủi ro tín dụng cho nhiều người vay cho phépcác tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư giảm rủi ro tín dụng đối với toàn bộ tài sảncó.Tập hợp nhiều loại cho vay trong một tài sản cho phép tổ chức tín dụng giảm sựthay đổi về thu nhập của chúng. Thu nhập từ các khoản cho vay thành công sẽ bùđắp phần lỗ từ những khoản cho vay bị vỡ nợ. Do đó làm giảm khả năng tổ chứctín dụng đó sẽ bị thiệt hại.* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách sử dụng thị trường bán nợ.Sau khi đầu tư hoặc cho các doanh nghiệp vay, tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tưlập tức tập hợp các tài sản có rủi ro (trái phiếu những khoản nợ có rủi ro tín dụng)và bán cho các nhà đầu tư khác để chuyển đổi sở hữu khoản nợ nhằm quản lý vàgiảm thiểu rủi ro tín dụng.Theo quan điểm của các nhà đầu tư, việc mua các phần của gói nợ này là tương đốihấp dẫn vì việc mở rộng danh mục đầu tư thông quaTheo quan điểm của các nhà đầu tư, việc mua các phần của gói nợ này là tương đốihấp dẫn vì việc mở rộng danh mục đầu tư thông qua nhiều khoản vay sẽ làm giảmrủi ro tín dụng nói chung và làm tăng các khoản thu nhập từ gói nợ đã mua màkhông nhất thiết phải nắm giữ các tài liệu có này.Như vậy, để quản lý rủi ro tín dụng, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư có thể sửdụng các phương thức như nâng cao tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, bảo hiểm,phân tán rủi ro tín dụng tài sản của rủi ro tín dụng với các tài sản khác và bán cácphần của nó cho các nhà đầu tư bên ngoài. Những phương thức như vậy có thể làmgiảm rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư và những rủi ro tíndụng này có thể được chia sẻ cho nhiều người sở hữu mới. Tuy nhiên việc sử dụngcác công cụ này có những hạn chế, cụ thể:Việc áp dụng những thủ tục cấp dụng quá chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng tíndụng làm người vay trở lên khó khăn hơn trong việc tiếp nhận vốn tín dụng, điềunày sẽ làm mất cơ hội đầu tư của tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư.Việc trích lập dự phòng rủi ro thường đặt ra những yêu cầu về tài chính đối với cáctổ chức tín dụng. Trong khi bảo hiểm rủi ro tín dụng lại đặt ra những yêu cầu về tàichính đối với người nhận nợ. Do vậy, cả hai phương thức hoặc làm giảm khả năngcân đối và điều hành vốn khả năng của tổ chức tín dụng hoặc làm tăng chi phí vayvốn của người vay, dẫn đến tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc mở rộng tíndụng và không thực hiện được chính sách khách hàng.* Phương thức quản lý rủi to tín dụng bằng cách thông qua dẫn xuất tín dụng.Dẫn xuất tín dụng là các hợp đồng tài chính được ký kết bởi các bên tham gia giaodịch dẫn xuất tín dụng (tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, nhàđầu tư.v.v…) nhằm đưa ra những bảo đảm chống lại sự chuyển dịch bất lợi về chấtlượng tín dụng c ...