Chuyên đề 3 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại - Ts Lê Thanh Tâm

Rủi ro thị trường (RRTT) trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) do những biến động bất lợi của các yếu tố trên thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Chuyên đề 3 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại - Ts Lê Thanh Tâm Chuyªn ®Ò 3 - Qu¶n trÞ rñi ro cña ng©n hµng th−¬ng m¹i TS. Lª Thanh T©m tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 1TCTD vµ vÊn ®Ò rñi ro §Æc ®iÓm cña TCTD:- §Æc ®iÓm nguån: chñ yÕu nguån huy ®éng bªn ngoµi, thanh kho¶n cao- §Æc ®iÓm tµi s¶n: chñ yÕu c¸c ®éng s¶n tµi chÝnh- Ho¹t ®éng cña TCTD: dùa trªn uy tÝn, mang tÝnh x· héi ho¸ cao Ph©n lo¹i rñi ro cña TCTD- Theo tÝnh chÊt rñi ro- Theo nghiÖp vô kinh doanh- Kh¸c tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 2 C¸c lo¹i rñi ro chÝnh Rñi ro thanh kho¶n Rñi ro tÝn dông Rñi ro l·i suÊt Rñi ro tû gi¸ C¸c rñi ro kh¸c: rñi ro m«i tr−êng kinh tÕ, rñi ro m«i tr−êng x· héi, rñi ro m«i tr−êng tù nhiªn .... tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 3 1 II. Rñi ro thanh kho¶n• Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña rñi ro thanh kho¶n• §o l−êng rñi ro thanh kho¶n• Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD• Bµi tËp t×nh huèng vÒ rñi ro thanh kho¶n tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 4 Rñi ro thanh kho¶n• Lµ nh÷ng rñi ro x¶y ra do sù thay ®æi trªn thÞ tr−êng thø cÊp g©y khã kh¨n cho NH trong viÖc chuyÓn ®æi c¸c TS thµnh tiÒn ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu chi tr¶.• Kh¶ n¨ng nµy x¶y ra khi chi phÝ giao dÞch t¨ng, hoÆc thêi gian giao dÞch bÞ kÐo dµi.• Tæn thÊt mµ NH ph¶i g¸nh chÞu lµ chi phÝ ph¸t sinh do ph¶i t×m kiÕm c¸c nguån chi tr¶ kh¸c. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 5 1. Kh¸I niÖm R i ro thanh kho n là kh¶ n¨ng TCTD không cân đ i đ ti n đ có th đáp ng các kho n ph i tr ®−îc yªu cÇu thanh toán, d n đ n nguy cơ m t kh năng thanh toán. “TCTD kinh doanh trªn niÒm tin cña kh¸ch hµng” tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 6 2 §Æc ®iÓm rñi ro thanh kho¶nLµ rñi ro ®Æc thï nhÊt cña TCTD- Nguån vèn cã ®é thanh kho¶n cao (b¶n chÊt tiÒn göi)- Tµi s¶n cã ®é thanh kho¶n thÊp h¬n (b¶n chÊt cho vay)- Ho¹t ®éng TCTD dùa trªn uy tÝn tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 7 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (1)a. Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 1 TLA PR + SR ALR 1 = = TA TATrong ®ã: ALR 1 (Asset liquidity rate): Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 1 TLA (total liquidity assets): Tæng tµi s¶n thanh kho¶n cao TA (Total assets): Tæng tµi s¶n PR (primary reserve): Dù tr÷ s¬ cÊp trong ng©n hµng SR (secondary reserve): Dù tr÷ thø cÊp trong ng©n hµng tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 8 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (2)b. Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 2 PR ALR 2 = TA tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 9 3 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (3)c. Tû lÖ thanh kho¶n tiÒn göi C + DD 1 + TD 1 + CSS DLR = SD + SBTrong ®ã: DLR (deposit liquidity rate): Tû lÖ thanh kho¶n tiÒn göi SD (Short-term deposit): TiÒn göi ng¾n h¹n SB (Short-term borrowing): TiÒn vay ng¾n h¹n tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 10 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (4)d. Tû lÖ thanh kho¶n tÝn dông PR CLR = OTrong ®ã: CLR (credit liquidity rate) : Tû lÖ thanh kho¶n tÝn dông O (outstanding loans): Tæng d− nî hiÖn t¹i tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 11 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (5)e. Khe hë thanh kho¶n LG = LS – LDTrong ®ã: LG (liquidity gap): Khe hë thanh kho¶n LS (liquidity supply): Cung thanh kho¶n LD (liquidity demand): CÇu thanh kho¶n tamlt@neu.edu.vn - ch ...