Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy, tương quan và dự báo kinh tế; phân tích dữ liệu thống kê, phân tích độ nhạy và phân tích rủi ro. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2 Chương bốn P H Â N T Í C H H Ò I Q U Y T Ư Ơ N G Q U A N V Ả D ự B Ả O K I N H T É 1. H Ỏ I Q U Y V À T Ư Ơ N G Q U A N C ă n cứ v à o m ứ c đ ộ chặt c h ẽ của quan h ệ giữa c á c b i ế n n g h i ê n cứu c ó t h ể p h â n chia quan h ệ của c h ú n g t h à n h quan h ệ h à m v à quan h ệ thống k ê . Q u a n h ệ h à m : hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n X v à Y đ ư ợ c g ọ i là p h ụ thuộc h à m sô n ê u t ô n t ạ i f sao cho Y = f ( X ) tức là k h i đ ạ i l ư ợ n g X b i ế n đ ổ i thì theo m ộ t quy tắc n à o đ ó c ó t h ể x á c đ ị n h được g i á trị t ư ơ n g ứ n g đại lượng Y . Q u a n h ệ t h ố n g k ê : hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n X v à Y đ ư ợ c g ọ i là p h ụ thuộc thống k ê n ế u m ỗ i g i á trị của X c ó t h ể x á c định đ ư ợ c quy luật p h â n p h ố i x á c suất c ó đ i ề u k i ệ n của Y : F(y/X = x) = P(Y>y/X = x) (4.1) Đây là sự phụ thuộc không hoàn toàn chặt chẽ tức là khi một h i ệ n t ư ợ n g b i ế n đ ổ i thì l à m cho h i ệ n t ư ợ n g liên quan b i ế n đ ổ i n h ư n g n ó k h ô n g c ó ảnh h ư ở n g h o à n t o à n q u y ế t đ ị n h đ ế n sự b i ế n đ ổ i n à y . P h â n t í c h t ư ơ n g q u a n đ o m ứ c đ ộ k ế t hợp t u y ế n t í n h giữa hai b i ế n . T r o n g đ ó , k h ô n g c ó sự p h â n b i ệ t giữa c á c b i ế n . C á c b i ế n c ó t í n h chất đ ố i x ứ n g . 149 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn P h â n t í c h h ồ i q u y n g h i ê n c ứ u m ố i liên h ệ p h ụ t h u ộ c của m ộ t b i ê n ( g ọ i là b i ế n p h ụ thuộc hay b i ế n đ ư ợ c g i ả i t h í c h ) v ớ i m ộ t hay n h i ê u b i ê n k h á c (được g ọ i l à b i ế n đ ộ c l ậ p hay b i ế n g i ả i t h í c h ) . 1.1. Phân tích tương quan M ụ c đ í c h của p h ư ơ n g p h á p p h â n t í c h t ư ơ n g quan là ư ớ c lượng m ứ c đ ộ ả n h h ư ở n g của c á c b i ế n đ ộ c l ậ p v ớ i nhau ( c á c y ế u t ố n g u y ê n n h â n ) . P h ư ơ n g p h á p n à y đ ư ợ c ứ n g dụng trong k i n h doanh v à k i n h tế đ ê p h â n t í c h m ố i liên h ệ giữa hai hay n h i ề u b i ế n n g ẫ u n h i ê n . H ệ sổ t ư ơ n g q u a n t ổ n g t h ể H ệ số t ư ơ n g quan đ o l ư ờ n g m ứ c đ ộ quan h ệ t u y ế n t í n h giữa hai b i ế n ; c h í n h x á c h o n là quan h ệ t u y ế n t í n h giữa hai b i ế n , k h ô n g p h â n b i ệ t b i ế n n à y p h ụ thuộc v à o b i ế n kia. H ệ số t ư ơ n g quan n à y c ó t ê n gọi là t ư ơ n g quan Pearson. G i ả sử X v à Y là hai b i ể n n g ẫ u n h i ê n c ó V ( X ) > 0 v à V ( Y ) > 0, thì h ệ số t ư ơ n g quan của hai b i ế n X v à Y đ ư ợ c x á c đ ị n h n h ư sau: E\ự-Eự))(Y-Eự))} J ĩ ự ỹ ự ) H ệ số t ư ơ n g quan c ó c á c t í n h chất sau: h ệ số t ư ơ n g quan k h ô n g c ó đ ơ n vị v à c ó t í n h h o á n đ ổ i ( p = Pyx). H ệ số t ư ơ n g quan l u ô n b i ế n đ ộ n g trong k h o ả n g t ừ - Ì đ ế n Ì ( I p | < 1 ) . H ệ số t ư ơ n g quan d ư ơ n g cho b i ế t X v à Y c ó quan h ệ c ù n g c h i ề u v à h ệ số t ư ơ n g quan â m thì n g ư ợ c l ạ i ) . H ệ số t ư ơ n g quan p = ± 1 k h i v à chỉ k h i X v à Y c ó m ố i quan h ệ p h ụ thuộc t u y ế n t í n h . N h ư v ậ y , c ó t h ể d ù n g p đ ể đ o lường sự p h ụ thuộc t u y ế n t í n h của hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n , trị số của h ệ số t ư ơ n g quan c à n g l ớ n thì m ố i quan h ệ t u y ế n t í n h c à n g r õ r à n g . N g ư ợ c l ạ i , k h i p = 0 tức là X , Y đ ộ c l ậ p nhau hoặc giữa X v à Y c ó quan h ệ phi tuyến. H ệ sổ t ư ơ n g q u a n m ẫ u G ọ i ( X i , y i ) , ( x , y ) , . - , (x„, y„) là n cặp quan sát của hai b i ế n 2 2 150 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ngẫu n h i ê n X v à Y. H ệ số t ư ơ n g quan m ẫ u ( r ) của n cặp g i á trị quan sát của hai b i ế n X v à Y t h ể h i ệ n bằng c ô n g thức sau: k k k x v 2 > , Ị > ửnn 2 r .ry = (4.3) ự 2\ í ( 2\ ( k ^ Ả Ị t * . t y . /=1 Ì =1 2> , / » - 2 n 2 n i=1 i- 1 V V ) ) V ) ì T r ư ờ n g h ợ p m ô i cặp g i á trị (Xj, yì) x u â t h i ệ n v ớ i t â n suât rtij sao ...