Giới thiệu mô hình CRM 2014 – một định hướng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu mô hình giám sát rủi ro tín dụng được đưa ra năm 2014. Đây là một nghiên cứu có tính hữu ích cho các ngân hàng và qua đây Việt Nam có thể vận dụng để kiểm soát rủi ro.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giới thiệu mô hình CRM 2014 – một định hướng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam HỘI THẢO NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CRM 2014 – MỘT ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Phạm Quang Huy Trường Đại học Kinh tế TPHCM pquanghuy@ueh.edu.vn TÓM TẮT Sự phát triển không ngừng của kinh tế toàn cầu đem lại cơ hội, thách thức và rủi ro đối với hệ thống ngân hàng ở bất kỳ quốc gia nào. Rủi ro đó đa dạng, tác động đến quá trình kinh doanh và ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. Để cải cách tài chính, quản trị rủi ro trong ngân hàng là một nhiệm vụ thiết yếu, trong đó rủi ro tín dụng là một nhân tố quan trọng. Bằng việc tổng hợp tài liệu, phân tích và tổng quát hóa, mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu mô hình giám sát rủi ro tín dụng được đưa ra năm 2014. Đây là một nghiên cứu có tính hữu ích cho các ngân hàng và qua đây Việt Nam có thể vận dụng để kiểm soát rủi ro. Từ khóa: mô hình CRM, tín dụng, quản trị rủi ro, ngân hàng, định chế tài chính 1. Giới thiệu Trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế vô cùng năng động ngày nay, ngân hàng đang dần trở thành một trợ thủ đắc lực về tài chính cho các tổ chức và các cá nhân, từ gửi tiết kiệm sinh lời, đến nhận lương hàng tháng qua tài khoản, hay thanh toán chi tiêu bằng thẻ hoặc thu chi hộ cùng các giao dịch khác về tài chính… Các xu hướng công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, điện toán di động và mạng xã hội đang làm thay đổi toàn diện quy trình hoạt động của các ngân hàng Việt Nam. Theo các chuyên gia, các dịch vụ tài chính đang trở thành một nguồn doanh thu mới bên cạnh các kênh tín dụng truyền thống. Nắm bắt được xu thế này, các ngân hàng đã tích cực đầu tư nâng cấp, ứng dụng công nghệ phát triển các kênh dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại để từ đó đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tín dụng. Có thể nói tín dụng luôn là nhân tố vô cùng quan trọng trong ngân hàng vì đây là quan hệ kinh tế giữa những người đi vay và người cho vay, giữa họ có mối quan hệ thông qua vận động của giá trị vốn tín dụng, được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hoặc hàng hóa, từ đó tạo ra nguồn vốn hình thành hoạt động không ngừng cho các ngân hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng với sự đổ vỡ hàng loạt ngân hàng và ngân hàng thương mại Việt Nam cũng không ngoại lệ (Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2014). Một trong những cách để khôi phục và phát triển hoạt động ngân hàng là tìm kiếm một giải pháp hiện đại để đối phó với những rủi ro, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tranh thủ cơ hội và đối phó với những thách thức mới. Vì thế, việc xây dựng cơ chế tăng cường phòng, chống rủi ro đạo đức để ngăn ngừa tổn thất và lập lại trật tự cho hệ thống ngân hàng đang là một yêu cầu cấp thiết (Anju, 2014). Để thực hiện thành công các giải pháp nói trên, các ngân hàng phải kịp thời cải cách thủ tục hành chính, đổi mới về quy trình tác nghiệp, nâng cấp công nghệ xử lý nghiệp vụ và quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro. Theo Crouhy, Galai & Mark (2013), trong giáo trình về quản trị rủi ro thì có phân chia những rủi ro mà các tổ chức tín dụng phải đối diện đó là: 161 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Còn đối với môi trường ở Việt Nam, hiện tại một số ngân hàng thương mại lớn đã chú tâm xây dựng và tiến tới hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình quản lý rủi ro như: rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tài chính và đặc biệt là rủi ro tín dụng (Boffey & Robson, 1995). Khi đi vào xem xét chi tiết thì các ngân hàng vẫn chưa tìm ra một phương thức cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng vì đây là một loại phát sinh thường xuyên trong đơn vị (Dimitris & Theodore, 2014). Với nguyên nhân này, mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu đến cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam một mô hình quản trị mới được công bố năm 2014, đó là mô hình giám sát rủi ro tín dụng (viết tắt CRM). Mô hình này đã trình bày cách phân loại rủi ro khác cùng với những nội dung cơ bản để các ngân hàng có thể hạn chế phát sinh các rủi ro tín dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình và Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng trong điều kiện phù hợp của từng đơn vị. 2. Cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu Tổng quan về rủi ro trong ngân hàng Theo Bargir và Ogilo (2013), rủi ro là sự không chắc chắn về những mất mát hoặc thiệt hại sẽ xảy ra đối với một hoạt động, một tổ chức hay một sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Rủi ro chính là những điều và những việc xảy ra trong tương lai không được như mong muốn. Do đó, để những điều này không xảy ra hoặc nếu phải xảy ra và vẫn nằm trong sự kiểm soát thì các đối tượng cần phải thực hiện việc quản trị rủi ro. Theo các nhà khoa học thuộc trường phái quản trị, quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách để biến rủi ro thành những cơ hội thành công. Việc quản trị rủi ro là một quá trình gồm 4 bước, đó là: nhận định, đo lường, quản lý và giám sát. Xét theo phương diện lý luận, dù ở bất kỳ quốc gia nào, hệ thống ngân hàng hiện nay đang đối diện với ba loại rủi ro, cụ thể là: Rủi ro tín dụng: xuất phát từ họat động phát sinh khá thường xuyên trong ngân hàng đó là hoạt động cho khách hàng là các tổ chức hay cá nhân vay các khoản tiền, từ đó có dấu hiệu sụt giảm trong khả năng thanh toán các khoản nợ vay hoặc gi ...