Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết về tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại; Phương pháp nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại; Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phan Diên Vỹ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2024 i LỜI CAM ĐOAN Luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại bất cứ một trườngđại học nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứulà trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nộidung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luậnán. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2024 Phan Thị Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy/ Cô của trường Đại họcNgân hàng đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời gian học tập tại đây. Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS Phan Diên Vỹ, người hướng dẫnkhoa học cho luận án, đã giúp tôi tiếp cận hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứuvà hướng dẫn tôi hoàn thành luận án này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Sau Đại Học, thầy TS Lê Đình Hạc, chị Vũ ThịThu Hà – Quản lý lớp NCS22 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thànhđược luận án này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các anh chị và các bạn lớp NCS22, đã hỗ trợ tôi trongquá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận án. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024 Phan Thị Thu Hằng iii TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, luận án đã trình bày về TNNL và tác động của TNNL đếnHQHĐ của các NHTM tai Việt Nam. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu địnhlượng với các phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM, FGLS, SGMM và Bayes với dữliệu thu thập từ 32 NHTM tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2022 với352 quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 biến tác động đến TNNL, cụ thể: biếnBANKSIZE có tác động ngược chiều đến TNNL, trong khi các biến DEPTA, ROA,HHI, TEC và GDP có tác động cùng chiều đến TNNL. Kết quả nghiên cứu về đánh giá tác động của TNNL đến HQHĐ của các NHTMViệt Nam cho thấy rằng TNNL có tác động tích cực đến HQHĐ của các NHTM tại ViệtNam thông qua các biến độc lập là ICO-non, ICO -com, ICO-trad và ICO-oth. Đối vớiSE, biến ICO-trad không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời luận án cũng sử dụng phương pháp Bayes để kiểm định tính vững củamô hình. Xác suất hệ số hồi quy của các biến tác động đến TNNL và HQHĐ đều lớnhơn 50%. Như vậy, kết quả phân tích Bayes cho thấy mô hình có tính ổn định cao vàcác kết luận rút ra sẽ có độ tin cậy. Kết quả kiểm định sự hội tụ của các MCMC tươngứng với các hệ số hồi quy trong các mô hình đều thể hiện sự hội tụ. Bên cạnh đó, luận án còn tiến hành xác định các kênh tác động của TNNL đếnHQHĐ. Kết quả nghiên cứu cho thấy TNNL từ hoạt động dịch vụ và TNNL từ hoạtđộng khác của ngân hàng là những nguyên nhân chính làm gia tăng hiệu suất sử dụngtài sản của các NHTM. Đồng thời, TNNL từ hoạt động khác của ngân hàng có thể làmtăng chi phí của các NHTM. Với chi phí hoạt động dịch vụ, kết quả ước lượng mô hìnhvới các thành phần của TNNL cho thấy TNNL từ hoạt động khác của ngân hàng thậmchí còn làm giảm chi phí hoạt động dịch vụ của các NHTM. Từ các kết quả nghiên cứu trên, tác giả cũng đưa ra các kết luận và các hàm ýchính sách nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm nâng cao TNNL,gia tăng HQHĐ, giảm thiểu những rủi ro cho NHTM. Từ khoá: Thu nhập, Thu nhập ngoài lãi, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thươngmại, Phương pháp Bayes. iv SUMMARY The thesis presented Non-Interest Income and the impact of Non-Interest Incomeon the performance of commercial banks in Vietnam. The thesis uses quantitative ...