Luận án Tiến sĩ: Phân tích phản ứng của các biến số vĩ mô trước cú sốc chính sách tiền tệ thông qua mô hình Keynes mới nhằm nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô của Việt Nam

Luận án khẳng định vai trò của chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính trong điều kiện chính sách ATVM chưa hoàn thiện như hiện nay; kết quả đánh giá phản ứng động của các biến số vĩ mô trước tác động của các cú sốc theo mô hình Keynes mới SVAR; và khẳng định sự phù hợp của mô hình Keynes mới DSGE trong việc xây dựng một mô hình dự báo vĩ mô cho Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ: Phân tích phản ứng của các biến số vĩ mô trước cú sốc chính sách tiền tệ thông qua mô hình Keynes mới nhằm nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô của Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM NGUYỄN HOÀNG CHUNG PHÂN TÍCH PHẢN ỨNG CỦA CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔTRƯỚC CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THÔNG QUA MÔ HÌNH KEYNES MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã ngành: 9 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC TRUNG Người hướng dẫn khoa học 2: TS. LÊ ĐÌNH HẠC TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2019 TrangTrang phụ bìaLời cam đoanLời cảm ơnTóm tắt luận án tiến sĩMục lục ............................................................................................................................. iDanh mục các bảng......................................................................................................... viDanh mục các hình ........................................................................................................viiDanh mục từ viết tắt .................................................................................................... viiiDanh mục phương trình ................................................................................................... xDanh mục các phụ lục ...................................................................................................xii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Hoàng Chung, nghiên cứu sinh khóa XXI của Trường Đại họcNgân Hàng TP. Hồ Chí Minh, sinh ngày 02/02/1990 tại Mỹ Tài - Phù Mỹ - Bình Định,quê quán Bình Định, hiện đang công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Phân Tích Phản Ứng Của Các Biến Số Vĩ MôTrước Cú Sốc Chính Sách Tiền Tệ Thông Qua Mô Hình Keynes Mới Nhằm Nâng CaoChất Lượng Dự Báo Kinh Tế Vĩ Mô Của Việt Nam” do chính tôi nghiên cứu và thựchiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận án là trung thực và có nguồn tríchdẫn đáng tin cậy. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Chung Khóa XXI (2016 – 2019) Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Đức Trung(Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh) và TS. Lê Đình Hạc(Trưởng khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh) trong vai tròlà những người Thầy định hướng những giá trị cốt lõi. Họ đã hướng dẫn, định hướng,hỗ trợ và thúc đẩy tôi trong suốt quá trình học tập vừa qua. Họ là những người dẫn dắtđể tôi lựa chọn nghiên cứu chủ đề này, trong khi đó vẫn tiếp tục cung cấp những phảnhồi, phản biện, những lời khuyên và cả sự động viên. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng khoa học của các Tạp chí trongvà ngoài nước đã có những phản biện và các khuyến nghị xác thực, hữu ích giúp tôi bổsung và hoàn thiện luận án này. Cuối cùng, tôi xin dành những tình cảm chân thành cho gia đình bởi những hi sinh,hỗ trợ vì nếu không có họ, luận án này sẽ không thể hoàn thành. Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng 05 năm 2019 Nguyễn Hoàng Chung TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của chính sách tiền tệ (CSTT) tronghành động chính sách của Ngân Hàng Trung Ương (NHTW) nhằm tìm kiếm sự ổn địnhvĩ mô tại Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu này xây dựng một mô hình nền kinh tế mở vànhỏ theo trường phái Keynes mới với cách tiếp cận SVAR và DSGE. Trong khi hầu hếtcác nghiên cứu ước lượng mô hình Keynes mới bằng nhiều phương pháp khác nhau thìnghiên cứu này một lần nữa sử dụng mô hình Keynes mới với đặc tính cỡ mẫu nhỏ củatham số cấu trúc (Seonghoon & Antonio, 2014), đánh giá sự kết hợp giữa các cú sốc cấutrúc (structural shocks) và kỳ vọng hợp lý của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm xemxét các biến số vĩ mô như độ lệch sản lượng, lạm phát, tỷ giá, lãi suất phản ứng như thếnào trước tác động từ các cú sốc của chính nó. Đồng thời nghiên cứu này cũng đánh giásự phù hợp về phương pháp tiếp cận trong việc cân bằng và tương thích giữa lí thuyếtvà dữ liệu thực tế nhằm xây dựng một mô hình dự báo có ý nghĩa cho Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp cơ sở lý thuyết liên quan đến chính sách an toàn vĩ mô(CSATVM) và CSTT nhằm duy trì sự ổn định tài chính, mục tiêu quan trọng nhằm ổnđịnh ...