Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốc tế của Việt Nam - Trần Thị Tuyết Anh

Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình ước lượng biến động tỷ giá bằng mô hình ARIMA kết hợp với mô hình ARCH thông qua dữ liệu tỷ giá hàng quý và hàng ngày; xác định mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốc tế của Việt Nam thông qua biến nghiên cứu chính là xuất khẩu, nhập khẩu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốc tế của Việt Nam - Trần Thị Tuyết Anh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ---------------- TRẦN THỊ TUYẾT ANHẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ LÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ---------------- TRẦN THỊ TUYẾT ANHẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ LÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS. Trần Ngọc Thơ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốctế của Việt Nam” là công trình nghiên cứu của chính tôi. Ngoài những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong luận văn, tôi cam đoanrằng mọi số liệu và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố hoặcđược sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2013 Tác giả Trần Thị Tuyết Anh MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼTÓM TẮT ................................................................................................................... 11. GIỚI THIỆU CHUNG .......................................................................................... 2 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................... 2 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3 1.1 Biến động tỷ giá .................................................................................................. 4 1.2 Cán cân thương mại ............................................................................................ 8 1.3 Lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá và hoạt động thương mại quốc tế ........... 92. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .......................................................... 123. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM .................................................................... 16 3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu ......................................................................... 16 3.2 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu ................................................................ 18 3.3 Ước lượng biến động tỷ giá .............................................................................. 18 3.3.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi biến động tỷ giá theo ngày ...................... 18 3.3.2 Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA ............................................ 20 3.3.3 Ước lượng mô hình ARCH, GARCH ......................................................... 25 3.4 Ước lượng phương trình thương mại…………………………………………..274. KẾT QUẢ........................................................................................................... 29 4.1 Kết quả ước lượng phương trình xuất khẩu tổng hợp ...................................... 29 4.2 Kết quả ước lượng phương trình nhập khẩu tổng hợp ..................................... 31 4.3 Phân tích mô hình xuất, nhập khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ................... 34 4.4 Phân tích dữ liệu quốc gia song phương .......................................................... 375. KẾT LUẬN ........................................................................................................ 45TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTAR AutoRegressive - Tự hồi quyARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity - Tự hồi quy phương sai thay đổiARDL Autoregressive Distributed Lag - Mô hình phân bố trễ tự hồi quyARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average - Tự hồi quy kết hợp trung bình trượtCCTM Cán cân thương mạiCPI Consumer price index - Chỉ số giá tiêu dùngGARCH General AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity - Tự hồi quy phương sai thay đổi dạng tổng quátGDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nộiGSO General Statistics Office - Tổng Cục Thống kêIMF International Monetary Fund - Quỹ Tiền tệ Quốc tếMA ...