Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô ở Việt Nam

Luận văn nghiên cứu cú sốc của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến các biến vĩ mô ở Việt Nam với cách tiếp cận mô hình SVAR, đã cho thấy ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------------------- Nguyễn Như MaiẢNH HƯỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC BIẾN VĨ MÔ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------------------- Nguyễn Như MaiẢNH HƯỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC BIẾN VĨ MÔ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 MỤC LỤC TrangDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ 1DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... 2DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... 3TÓM TẮT ............................................................................................................... 41. Giới thiệu............................................................................................................ 52. Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm ................................................ 8 2.1 Khung lý thuyết về truyền dẫn chính sách tiền tệ.......................................... 8 2.1.1 Kênh lãi suất ......................................................................................... 8 2.1.2 Các kênh giá tài sản.............................................................................. 9 2.1.3 Các kênh tín dụng................................................................................. 12 2.2 Bằng chứng thực nghiệm ............................................................................... 18 2.2.1 Bằng chứng thực nghiệm của các nước trên thế giới ........................... 18 2.2.2 Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam.................................................. 203. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 23 3.1 Tóm lược mô hình nghiên cứu SVAR ........................................................... 23 3.2 Cấu trúc mô hình ........................................................................................... 24 3.3 Mô phỏng các bước thực hiện ....................................................................... 26 3.4 Dữ liệu và lựa chọn các biến ......................................................................... 294. Nội dung kết quả nghiên cứu ............................................................................ 31 4.1 Kiểm định tính dừng ...................................................................................... 31 4.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu.................................................................................... 31 4.3 Kiểm định tính ổn định của mô hình ............................................................. 32 4.4 Kiểm định tự tương quan ............................................................................... 33 4.5 Kết quả ước lượng ma trận A0 ...................................................................... 33 4.6 Phân tích phản ứng xung ............................................................................... 34 4.7 Phân tích phân rã phương sai ......................................................................... 37 4.8 Thảo luận kết quả........................................................................................... 405. Kết luận ............................................................................................................... 44Danh mục tài liệu tham khảo ................................................................................ 46Phụ lục ..................................................................................................................... 49 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIC : Akaike Information Criterion BSVAR : Bayesian Structural Vector autoregression FPE : Final Prediction error IMF : International Monetary Fund GDP : Gross Domestic Product GSO : General Statistics Office Of Viet Nam HQ : Hannan-Quinn Information Criterion LM : Lagrangian Multiplier LR : sequential modified LR test statistic NHNN : Ngân hàng nhà nước NOEM : New Open Economy Macroeconomics SC : Schwarz information Criterion SVAR : Structural Vector autoregression VAR : Vector autoregression VND : Việt Nam đồng WTO : World Trade Organization 2 DANH MỤC BẢNGBảng 3.1: Các biến sử dụng trong bài nghiên cứu ................................................... 29Bảng 4.1: Kế quả kiểm định tính dừng .................................................................... 31Bảng 4.2: Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu ............................................................... 32Bảng 4.3: Kết quả kiểm định tự tương quan ................... ...