Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và lãi suất thực

Bài nghiên cứu cho thấy việc xem xét điểm gãy cấu trúc khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá thực và lãi suất thực là quan trọng. Qua đó ủng hộ quan điểm của Perron (1989) khi cho rằng sự xuất hiện điểm gãy câu trúc trong chuỗi dữ liệu có thể làm sai lệch kết quả kiểm định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và lãi suất thực BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VŨ PHAN ANHĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VŨ PHAN ANHĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hoa Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữatỷ giá hối đoái thực và lãi suất thực” là công trình nghiên cứu của cá nhân dưới sựhướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa. Các thông tin, số liệu sử dụng trongbài luận văn là trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Kết quả của nghiên cứutrong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trìnhnào khác. Tp. Hồ Chí Minh, tháng năm Người viết Vũ Phan Anh MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các từ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các hình vẽ đồ thịCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................................... 1 1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu .......................................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu............................................................................................... 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 3 1.4. Những đóng góp mới của luận án ................................................................................................. 3 1.5. Bố cục của luận án ........................................................................................................................ 3CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUANHỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC ........................................................ 5 2.1. Cơ sở lý thuyết .............................................................................................................................. 5 2.2. Các nghiên cứu chưa có được bằng chứng thuyết phục khẳng định mối quan hệ giữa tỷ giá thực và lãi suất thực. ............................................................................................................................. 7 2.2.1. Nghiên cứu của Campell và Clarida (1987) .................................................................................. 7 2.2.2. Nghiên cứu của Messe và Rogoff (1988) ..................................................................................... 7 2.2.3. Nghiên cứu của Edison & Pauls (1993) ........................................................................................ 8 2.2.4. Nghiên cứu của Perron (1989) ...................................................................................................... 9 2.3. Các nghiên cứu có được bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ giữa tỷ giá thực – lãi suất thực. ............................................................................................................................................ 10 2.3.1. Nghiên cứu của Edison, H. J. và W.R. Melick (1999) ................................................................ 10 2.3.2. Nghiên cứu của Nakagawa, H., (2002) ....................................................................................... 11 2.3.3. Nghiên cứu của Kanas, A., (2005) .............................................................................................. 12 2.3.4. Nghiên cứu của Joseph P. Byrne và Jun Nagayasu., (2010) ....................................................... 13CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .......................................................... 15 3.1. Xây dựng mô hình....................................................................................................................... 15 3.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu ............................................................................................................ 17 3.2.1. Tỷ giá hối đoái thực ................................................................................................... ...