Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hệ thống XHTD nội bộ và mô hình xác suất vỡ nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Đề tài nghiên cứu thực trạng áp dụng mô hình PD – hệ thống XHTDNB đối với doanh nghiệp vay vốn thông qua các số liệu có thực, phát sinh trong quá trình hoạt động của VCB thời gian qua; các khảo sát phỏng vấn thông qua cán bộ trực tiếp và chuyên viên cấp cao phản ánh tính trung thực của đề tài và góp phần làm rõ được những tồn tại và hạn chế của hệ thống XHTD bên cạnh những thành tựu đạt được của VCB.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hệ thống XHTD nội bộ và mô hình xác suất vỡ nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH NHÃHỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VÀ MÔ HÌNH XÁC SUẤT VỠ NỢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH NHÃHỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VÀ MÔ HÌNH XÁC SUẤT VỠ NỢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng ( Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Viết Tiến TP. Hồ Chí Minh - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn: “Hệ thống XHTD nội bộ và mô hình xác suấtvỡ nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” là công trìnhnghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu sử dụng trong bài nghiên cứu là trung thực và có nguồn gốc tríchdẫn rõ ràng; các phân tích đánh giá là của tôi và chưa được công bố trong bất cứ côngtrình nào. TP. HCM, ngày … tháng …. năm 2020 Tác giả Trần Thanh Nhã MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNGTÓM TẮTABSTRACTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................11.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ..................................................................11.2. Xác định vấn đề nghiên cứu .............................................................................31.3. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................41.4. Phương pháp nghiên cứu định tính ..................................................................41.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ..........................................................................51.6. Kết cấu bài nghiên cứu .....................................................................................5CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................72.1. Giới thiệu về VCB ............................................................................................72.1.1. Giới thiệu sơ lược về VCB................................................................................72.1.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của VCB .......................................82.1.3. Thành tựu của VCB về hoạt động QTRRTD trong những năm gần đây: ......102.2. Biểu hiện của vấn đề ......................................................................................112.3. Xác định vấn đề .............................................................................................. 13CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....153.1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................... 153.1.1. Các phương pháp đo lường RRTD.................................................................153.1.1.1. Mô hình của các tổ chức xếp hạng Moodys, S&P & Fitch .........................153.1.1.2. Mô hình lượng hóa RRTD ............................................................................183.1.2. Hệ thống XHTD nội bộ ..................................................................................203.1.3. Mô hình xác suất vỡ nợ ..................................................................................233.1.4. Ưu nhược điểm của các phương pháp đo lường RRTD .................................243.2. Quy định về Hiệp ước vốn Basel II về quản trị RRTD ..................................263.2.1. Phương pháp tiêu chuẩn ................................................................................273.2.2. Phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ (IRB) ...............................................273.2.3. Phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ nâng cao (AIRB) ............................. 283.2.4. Tiêu chuẩn Basel II về XHTD ........................................................................293.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước đây ............................................303.3.1. Một số nghiên cứu nước ngoài .......................................................................303.3.2. Nghiên cứu trong nước về hệ thống XHTDNB và mô hình xác suất vỡ n ...