Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Nghiên cứu của đề tài nhằm bổ sung những ý kiến đóng góp về XHTD nội bộ trong hệ thống các NHTM Việt Nam nói chung và hệ thống XHTD nội bộ của ABBANK nói riêng, thông qua đó sự cần thiết hoàn thiện về hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với các tiêu chuẩn xếp hạng quốc tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An BìnhBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------ ĐINH THÀNH LONG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2016BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ********* ĐINH THÀNH LONGHOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học : TS. LÊ VĂN HẢI Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 -i- LỜI CAM ĐOANTôi tên là : ĐINH THÀNH LONGSinh ngày : 06 / 6 / 1974 ; Tại : Bình ĐịnhHiện công tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh BìnhPhước.Là học viên Cao học khóa 16 của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí MinhMã số học viên : 020116140119Cam đoan đề tài luận văn: “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đốivới khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần AnBình” được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí MinhGiáo viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Hải Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình do chính tôi nghiên cứu và soạnthảo. Tôi không sao chép từ bất kỳ một bài viết nào đã được công bố mà khôngtrích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào, tôi xin hoàn toàn chịu tráchnhiệm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2016 Người cam đoan ĐINH THÀNH LONG - ii - LỜI CẢM ƠN Để thực hiện đề tài này, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn về mặt khoa họccủa TS. Lê Văn Hải ; Sự trợ giúp về số liệu, về nghiệp vụ chuyên môn từ các anh,chị của Phòng Pháp lý & Tuân thủ, Phòng Quản lý Rủi ro của Ngân hàng Thươngmại Cổ phần An Bình. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Lê VănHải - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh ; Ban Giám Đốc và quý đồngnghiệp của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bình Phước nơi tác giả đanglàm việc về sự giúp đỡ nhiệt tình để luận văn này sớm được hoàn thành. Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý thầy cô thuộc Khoa Sau Đạihọc của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là những người đã truyền thụkiến thức cho tác giả. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ quý báu vềthời gian cho tác giả trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này. Trân trọng cảm ơn. - iii - TÓM TẮT LUẬN VĂN Hệ thống XHTD nội bộ là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện cáccam kết tài chính của một khách hàng/nhóm khách hàng đối với một ngân hàng,nhằm đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng đượcxác định thông qua thang điểm, ma trận, thông tin tài chính và phi tài chính đểlượng hóa mức độ tín nhiệm. Rủi ro hoạt động tín dụng có thể nói như là một tấtyếu không thể tách rời trong quá trình hoạt động kinh doanh của NHTM. Rủi ro tíndụng có thể gây ra những tổn thất về mặt kinh tế hơn bất kỳ loại hình rủi ro nào, vìtính chất lây lan và theo phản ứng dây chuyền của nó. Tín dụng tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nướcta, bên cạnh thúc đẩy chính sách vĩ mô kích cầu tiêu dùng, còn làm tăng lợi nhuậncho các NHTM. Tuy nhiên, với việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng trong nhữngnăm gần ở mức “quá nóng” đã để lại những khoản nợ xấu có khả năng bị mất vốncủa ngân hàng, để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, một trong những công cụ quảnlý hữu hiệu nhất của hệ thống các NHTM hiện nay là sử dụng XHTD nội bộ như làmột công cụ để đánh giá và chấm điểm tín dụng khách hàng giao dịch trước, trongvà sau khi cho vay. ABBANK đã xây dựng một hệ thống XHTD nội bộ dành cho các kháchhàng giao dịch tín dụng. Tuy nhiên, đến nay hệ thống XHTD nội bộ cho KHCN vaytiêu dùng vẫn còn nhiều bất cập về các tiêu chí chấm điểm, quan điểm của chuyêngia về cho điểm và kết quả XHTD chưa phản ảnh hết thực trạng của khách hàng, dođó việc áp dụng các kết quả xếp hạng để làm cơ sở cấp tín dụng chưa có tính khả thicao. Việc nghiên cứu tìm phương pháp mới để XHTD đối với KHCN vay tiêu dùngtại ABBANK ngay từ bây giờ là cần thiết, nhắm góp phần nâng cao chất lượngXHTD nói riêng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro nói chung. Đó là lý do mà tácgiả muốn thực hiện đề tài :“Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối vớikhách hàng cá nhân vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP An Bình”. - iv - MỤC LỤC Trang Trên hệ thống XHTDNB nội bộ mới hiện nay, hạng của khách hàng được chia thành 10 hạng và hỗ trợ quyết định cho vay. ................................................................................................ 22(Nguồn : BIDV) ...................................................................................................................... 22 - Kiểm định không có sự tự tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình (không bị hiện tượng đa cộng tuyến) ....... ...