Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam

Luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu lạm phát gồm 5 biến: Tỷ giá, cung tiền M2, lãi suất, giá dầu thế giới, tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong giai đoạn tháng 11 năm 2001 đến tháng 7 năm 2012, dùng phương pháp ước lượng mô hình tự hồi quy vector (VAR) để xác định mức độ tác động của các nhân tố đến lạm phát ở nước ta.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam i MỤC LỤCDanh mục ký hiệu các chữ viết tắt iiiDanh mục các bảng ivTÓM TẮT (ABSTRACT) 1PHẦN 1. GIỚI THIỆU 2PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 52.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài 52.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam 8PHẦN 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 123.1 Khung lý thuyết về lạm phát 12 3.1.1 Định nghĩa Lạm phát 12 3.1.2 Cách tính chỉ số lạm phát 133.2 Mô hình tự hồi quy vector (VAR) 183.2 Mô hình nghiên cứu lạm phát Việt Nam 193.3 Phương pháp ước lượng mô hình tự hồi quy vector VAR 223.4 Mô tả dữ liệu 22PHẦN 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 254.1 Kiểm định tính dừng của dữ liệu 254.2 Xác định độ trễ tối ưu 264.4 Kết quả ước lượng 274.4.1 Kết quả mô hình VAR 274.4.2 Kết quả hàm phản ứng 29 ii4.4.3 Kết quả phân rã phương sai 314.5 Kiểm định phần dư mô hình VAR 33PHẦN 5. KẾT LUẬN 345.1. Kết quả nghiên cứu chính 345.2 Thảo luận chính sách 345.3 Hạn chế của luận văn 36TÀI LIỆU THAM KHẢO 37PHỤ LỤC 39 Phụ lục 1. Cách tính chỉ số Laspeyres, Paachase, Fisher 39 Phụ lục 2. Chi tiết dữ liệu nghiên cứu 40 Phụ lục 3. Kết quả phân rã phương sai các biến 45 iii Danh mục ký hiệu các chữ viết tắtADB Ngân hàng phát triển Châu Á (Asia develop bank)CPI Chỉ số giá tiêu dùngEIA Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (Energy Information Administration)GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)GNP Tổng sản phẩm quốc giá (Gross National Product)GSO Tổng cục Thống kê (General statistics office)IFS Thống kê Tài chính thế giới (International Financial Statistics)IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund)M2 Bao gồm: Tổng lượng tiền mặt do NHNN phát hành đang được lưu thông (M0) + Tiền mà các ngân hàng thương mại gửi tại ngân hàng trung ương + tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn… tại các tổ chức tín dụngNHNN Ngân hàng Nhà nước Việt NamNHTW Ngân hàng Trung ươngOLS Phương pháp bình phương bé nhất thông thường (Ordinary least square)USD Đồng đô la MỹVND Đồng Việt Nam iv Danh mục các bảngBảng 3.1 Quyền số dùng tính chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam thời kỳ 2009-2014 của toàn quốc....................................................................................... 17Bảng 3.2 Giới thiệu nguồn số liệu và kỳ vọng dấu tác động đến CPI............ 23Bảng 4.1 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị các biến .................................... 25Bảng 4.2 Xác định độ trễ tối ưu .................................................................... 26Bảng 4.3 Kiểm định tự tương quan phần dư ................................................. 27Bảng 4.4 Kết quả mô hình VAR ................................................................... 28Bảng 4.5 Hệ số co giản của lạm phát đối với các cú sốc của các biến ........... 30Bảng 4.6 Kết quả phân rã phương sai biến DGCPI ....................................... 32Bảng 4.7 Kết quả kiểm định phần dư mô hình VAR..................................... 33 Danh mục các hìnhHình 4.1 Hàm phản ứng của gcpi đối với cú sốc các biến trong mô hình 31 1 KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT VIỆT NAMTÓM TẮT (ABSTRACT) Luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu lạm phát gồm 5 biến: Tỷ giá,cung tiền M2, lãi suất, giá dầu thế giới, tốc độ tăng trưởng sản lượng côngnghiệp trong giai đoạn tháng 11 năm 2001 đến tháng 7 năm 2012, dùngphương pháp ước lượng mô hình tự hồi quy vector (VAR) để xác định mứcđộ tác động của các nhân tố đến lạm phát ở nước ta. Kết quả nghiên cứu chothấy lạm phát quá khứ đóng vai trò quan trọng trong trong việc gia tăng lạmphát hiện tại, tăng tỷ ...