Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của luận văn là kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam trước những cú sốc vĩ mô như chu kỳ kinh doanh, thay đổi lãi suất, lạm phát và chỉ số chứng khoán, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và cái thiện sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HUYÊNKIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ HỒ AN CHÂU TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 TÓM TẮT Trước thực tế các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạngkém bền vững của hệ thống và các rủi ro khác nhau, đặc biệt là rủi ro tín dụng luônthường trực, việc đánh giá độ ổn định của các ngân hàng là điều cần thiết. Trong các kỹthuật khác nhau được áp dụng để phục vụ cho mục đích quản trị, đánh giá rủi ro tronghoạt động ngân hàng, Stress testing đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới và đangđược khuyến khích triển khai rộng rãi ở Việt Nam. Luận văn đã nghiên cứu sức chịuđựng rủi ro tín dụng của hai mươi NHTM Việt Nam trong thời gian 2 năm 2015-2016,nghiên cứu sử dụng phương pháp Stress testing vĩ mô, kết hợp cả nghiên cứu định tínhvà định lượng bằng mô hình hồi quy GMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu đã cho thấy sựthay đổi của môi trường vĩ mô đều có tác động nhất định đến các ngân hàng. Kết quảnghiên cứu cho thấy rằng, trong hai năm 2015-2016 nếu nền kinh tế ở trạng thái bìnhthường như dự báo, không có ngân hàng nào có hệ số CAR dưới mức quy định là 9%,các ngân hàng này vẫn hoạt động tốt trước các tín hiệu của thị trường. Mặt khác, khi đặtcác ngân hàng này vào trạng thái nền kinh tế bất lợi hoặc nợ xấu tăng cao, đa số các ngânhàng đều chịu đựng tốt khi kết quả chỉ ra có 3-5/20 ngân hàng có hệ số CAR duy trì dướimức 9%. Như vậy, có thể nói hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ hoạt động tương đối ổnđịnh trong những năm tiếp theo, tuy nhiên, việc kiểm tra và giám sát của NHNN cũngcần thường xuyên và chặt chẽ hơn để duy trì trạng thái hiện có, theo dõi các ngân hàngcó nguy cơ sụp đổ và cải thiện những rủi ro có thể xảy ra. LỜI CAM ĐOANTôi tên là Nguyễn Thị Mai Huyên, học viên lớp cao học K15A, chuyên ngành Tài chính– Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, niên khóa 2013-2015.Tôi cam đoan: Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứmột trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quảnghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đâyhoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầyđủ trong luận văn.Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan của mình. TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Mai Huyên LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giáo viênhướng dẫn của tôi, TS. Lê Hồ An Châu – người đã tận tình chỉ bảo, hỗ trợ và giúp đỡ tôitrong quá trình thực hiện luận văn.Ngoài ra, tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đối với các thầy cô trường Đại học Ngân hàngTP.Hồ Chí Minh, những người đã dạy cho tôi những kiến thức bổ ích trong những nămhọc qua, không những thế còn hỗ trợ tôi trong quá trình làm luận văn.Và cuối cùng, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè tôi, những người luônủng hộ và động viên tôi những lúc khó khăn nhất để tôi hoàn thành tốt luận văn này. MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................iDANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... iiiDANH MỤC ĐỒ THỊ .....................................................................................................iv1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ........................................................................ 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. ...................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu của đề tài. .............................................................................................. 3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ....................................................................... 4 1.4. Phương pháp nghiên cứu. ..................................................................................... 4 1.5. Đóng góp của đề tài.............................................................................................. 5 1.6. Kết cấu luận văn. .................................................................................................. 62. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG, VÀ KIỂMTRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂNHÀNG. ............................................................................................................................. 8 2.1. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng. ....................................................................... 8 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. ............................................................................. 8 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. .................................................. 8 2.1.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng. .......................... 12 2.2. Cơ sở lý thuyết về Stress testing. ....................................................................... 13 2.2.1 Khái niệm về Stress testing. ........................................................................ 13 ...