Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là kệ thống lý thuyết về thanh khoản và kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản tại các NHTM; thực hiện kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản thông qua đánh giá khả năng vượt cú sốc rút tiền hàng loạt tại các NHTM khi không có sự giúp đỡ từ NHNN và thị trường liên ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _______________________ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANHKHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _______________________ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANHKHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN PGS.TS TRƢƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong luận văn này là kếtquả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hướng dẫn. Số liệutrong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của luậnvăn chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Tác giả Trần Ngọc Trà Mi MỤC LỤCTrang phụ bìa.Lời cam đoan.Mục lụcDanh mục các từ viết tắt.Danh mục hình vẽ.Danh mục bảng biểu.PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................................1 1.Lý do nghiên cứu ..........................................................................................................1 2.Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................................7 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................7 4.Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................7 5.Kết cấu của luận văn .....................................................................................................8CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANHKHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. .........................................................91.1 Tổng quan về thanh khoản tại các ngân hàng thương mại.............................................9 1.1.1 Thanh khoản. ..........................................................................................................9 1.1.1.1 Khái niệm thanh khoản. ...................................................................................9 1.1.1.2 Cung cầu thanh khoản. ..................................................................................10 1.1.1.3 Trạng thái thanh khoản. .................................................................................10 1.1.1.4 Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thương mại.......................................11 1.1.2 Rủi ro thanh khoản. ...............................................................................................12 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản. .......................................................................12 1.1.2.2 Phân loại rủi ro thanh khoản. .........................................................................13 1.1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề. ........................................13 1.1.2.4 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại .............................................................................................................................151.2. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. ...................................................15 1.2.1. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng..................................................................15 1.2.1.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng. ...............................................................15 1.2.1.2 Stress testing và chương trình đánh giá ổn định tài chính (Financial Stability Assessment Program – FSAP). ...................................................................18 1.2.1.3 Vai trò của Stress Testing. .............................................................................18 1.2.1.4 Phân loại Stress Testing.................................................................................22 1.2.1.5 Quy trình thực hiện Stress Testing ................................................................29 1.2.1.6 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản. ...................................................................30 1.2.1.7 Công bố thông tin về kết quả Stress Testing .................................................31 1.2.1.8 Hạn chế Stress Testing. .................................................................................33 1.2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ..............................................351.3 Mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. ............................................................37 1.3.1 Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. .....................37 1.3.2 Dữ liệu. .................................................................................................................41 1.3.3 Các bước chạy mô hình. .......................................................................................41 Kết luận chương 1 ..........................................................................................................43CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢNTẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .................................... ...