Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình dự báo SMALL BVAR-DSGE cho nền kinh tế Việt Nam

Bài nghiên cứu này được thực hiện để ước lượng một mô hình DSGE cho nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu có thể dự báo cho những biến vĩ mô chính như tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát hay lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình dự báo SMALL BVAR-DSGE cho nền kinh tế Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHẠM ANH KHOA MÔ HÌNH DỰ BÁO SMALL BVAR-DSGE CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHẠM ANH KHOA MÔ HÌNH DỰ BÁO SMALL BVAR-DSGE CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính- Ngân Hàng Mã Số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ VIỆT QUẢNG Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan bài nghiên cứu “Mô hình dự báo SMALL BVAR-DSGE cho nềnkinh tế Việt Nam”, là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu nêu trong luận vănlà trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảmơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. TP.HCM, Ngày 11 Tháng 5 Năm 2016 Học viên thực hiện luận văn Nguyễn Phạm Anh Khoa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDSGE Dynamic Stochastic General Equilibrium Mô hình cân bằng động tổng thể ngẫu nhiênRBC Real Business Cycle Lý thuyết chu kỳ kinh doanhGDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nộiUIP Uncovered Interest Rate Parity Ngang giá lãi suất không phòng ngừaCPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dungPPP Purchasing Power Parity Ngang giá sức muaREER Real Effective Exchange Rate Tỷ giá hối đoái thực hiệu lựcNEER Nomial Effective Exchange Rate Tỷ giá hối đoái hiệu dụng danh nghĩaAR Auto Regressive Tự hồi quyVAR Vector Auto-Regression Mô hình Vector tự hồi quyBVAR Bayesian VAR Mô hình VAR được ước lượng bằng phương pháp BayesianMCMC Markov Chain Monte CarloSOE Small Open Economy Nền kinh tế mở, nhỏIMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tếSBV State Bank of Vietnam Ngân hàng nhà nước Việt Nam MỤC LỤCTóm Tắt ..........................................................................................................................11. Giới thiệu chung về nghiên cứu.................................................................................2 1.1 Lý do chọn đề tài ...................................................................................................2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2 1.3 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................2 1.4 Nội dung nghiên cứu .............................................................................................3 1.5 Đóng góp của đề tài ...............................................................................................42. Khung lý thuyết về dự báo và tổng quan các nghiên cứu trước đây ..........................4 2.1 Khung lý thuyết về dự báo.....................................................................................4 2.1.1 Môi trường kinh tế lượng ...............................................................................6 2.1.2 So sánh giữa hai mô hình có thể kiểm định khả năng dự báo .........................8 2.1.2.1 West (1996).............................................................................................9 2.1.2.2 Giacomini và White (2006) ................................................................... 10 2.1.3 So sánh giữa hai mô hình (có điều kiện) về khả năng dự báo ....................... 11 2.1.4 So sánh giữa nhiều mô hình có thể kiểm định khả năng dự báo ................... 12 2.1.5 Những vấn đề còn bỏ ngõ trong đánh giá dự báo ......................................... 14 2.2 Các mô hình DSGE trong thực nghiệm ............................................................... 16 2.2.1 Thomas A. Lubik, Frank Schorfheide (2007) ............................................... 16 2.2.2 Tingguo Zheng, Huiming Guo (2013) .......................................................... 17 2.3 Tiền nghiệm từ mô hình DSGE cho mô hình VAR ............................................. 18 2.3.1 Marco Del Negro, Frank Schorfheide (2004) ............................................... 18 2.3.2 Andrew Hodge, Tim Robinson, Robyn Stuart (2008) .................................. 193. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu ............. ...