Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa biến động thị trường chứng khoán và biến động kinh tế vĩ mô ở thị trường các nước mới nổi

Trong phạm vi nghiên cứu của mình, đề tài tập trung làm rõ có hay không mối quan hệ giữa biến động thị trường chứng khoán và biến động các yếu tố kinh tế vĩ mô: Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất, cung tiền, tỷ giá hối đoái ở thị trường các nước mới nổi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa biến động thị trường chứng khoán và biến động kinh tế vĩ mô ở thị trường các nước mới nổi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM --------------- VIÊN THỊ THANH VÂN MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾNĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNGKHOÁN VÀ BIẾN ĐỘNG KINHTẾ VĨ MÔ Ở THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC MỚI NỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM --------------- VIÊN THỊ THANH VÂNMỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNGTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀBIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ Ở THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC MỚI NỔI Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đề tài “Mối quan hệ giữa biến động thị trường chứngkhoán và biến động kinh tế vĩ mô ở thị trường các nước mới nổi” là đề tàinghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học.Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Tôi xin cam đoan những lời nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Tp.HCM, ngày tháng năm 2014 Tác giả VIÊN THỊ THANH VÂN MỤC LỤC TrangTrang phụ bìa ................................................................................................Lời cam đoan .................................................................................................Mục lục ...........................................................................................................Danh mục từ viết tắt......................................................................................Danh mục bảng biểu .....................................................................................Danh mục hình vẽ..........................................................................................Tóm tắt ...........................................................................................................CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................ 11.1. Lý do thực hiện đề tài .......................................................................... 11.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ...................................... 2 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu......................................................................... 2 1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................... 21.3. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 21.4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................... 31.5. Đóng góp của đề tài .............................................................................. 31.6. Kết cấu của đề tài ................................................................................. 3CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ........ 42.1. Tổng quan kết quả các nghiên cứu trước đây ................................... 4 2.1.1. Một số nghiên cứu thực nghiệm ở các nước phát triển.................... 6 2.1.2. Một số nghiên cứu thực nghiệm ở các nước đang phát triển và thịtrường mới nổi ............................................................................................... 8CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................... 153.1. Cơ sở dữ liệu ....................................................................................... 153.2. Mô hình nghiên cứu ........................................................................... 16 3.2.1. Mô tả biến ...................................................................................... 16 3.2.2. Mô hình nghiên cứu ....................................................................... 16 3.2.3. Mô hình GARCH ........................................................................... 17 3.2.4. Mô hình VAR ................................................................................. 213.3. Phương pháp kiểm định mô hình ..................................................... 22 3.3.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu ............................................. 22 3.3.2. Kiểm định tính dừng ...................................................................... 22 3.3.3. Sử dụng mô hình GARCH ước lượng biến động các biến nghiêncứu ............................................................................................................... 23 3.3.4. X ...