Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa giá cả hàng hóa và lạm phát kỳ vọng ở Việt Nam

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR với bộ số liệu từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 06 năm 2013 để nghiên cứu mối quan hệ giữa giá cả hàng hóa và lạm phát kỳ vọng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong ngắn hạn, tồn tại tác động nhân quả Granger hai chiều giữa lạm phát kỳ vọng và giá dầu, tồn tại tác động nhân quả Granger một chiều từ giá gạo đến lạm phát kỳ vọng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa giá cả hàng hóa và lạm phát kỳ vọng ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ========== VŨ PHẠM HƯNG LINHMỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ========== VŨ PHẠM HƯNG LINHMỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính–Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Giảngviên hướng dẫn là PGS. TS Nguyễn Ngọc Định. Các nội dung nghiên cứu và kếtquả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ côngtrình nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhậnxét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trongphần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toànchịu trách nhiệm trước Hội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình. TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2013 Tácgiả Vũ Phạm Hưng Linh MỤC LỤCTÓM TẮT .................................................................................................................. 11. Giới thiệu ............................................................................................................. 32. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây ................................................. 72.1. Các kết quả nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................. 72.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam................................................................... 233. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 253.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................... 273.2. Lựa chọn các biến trong bài nghiên cứu ............................................................ 273.3. Mô tả các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu ........................................... 293.4. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm............................................................... 323.5. Các bước thực hiện............................................................................................. 344. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm .................................................................... 364.1. Kiểm định nghiệm đơn vị................................................................................... 364.2. Xác định độ trễ tối ưu sử dụng trong mô hình ................................................... 374.2.1. Xác định độ trễ tối đa .................................................................................. 374.2.2. Xác định độ trễ tối ưu .................................................................................. 384.3. Kiểm định nhân quả Granger ............................................................................. 414.4. Kết quả kiểm định mô hình VAR ....................................................................... 434.5. Phân tích phân rã phương sai ............................................................................. 464.6. Phân tích hàm phản ứng xung ............................................................................ 484.7. Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát kỳ vọng và giá cả hàng hóa trước khủnghoảng kinh tế thế giới 2008 (từ tháng 01/2004 đến tháng 09/2008) ......................... 504.8. Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát kỳ vọng và giá cả hàng hóa sau khủnghoảng kinh tế thế giới 2008 (từ tháng 10/2008 đến tháng 06/2013) ......................... 555. Kết luận ............................................................................................................. 59TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 62PHỤ LỤC ................................................................................................................. 68 PHỤ LỤCPhụ lục 1: Kiểm định tính dừng của các biến .................................................. 68Phụ lục 2: Kết quả kiểm định mô hình VAR ................................................... 74Phụ lục 3: Kiểm định tính ổn định của mô hình .............................................. 79Phụ lục 4: Kiểm định mô hình có bị đa cộng tuyến không .............................. 80Phụ lục 5: Kiểm định mô hình có bị phương sai thay đổi không .................... 81Phụ lục 6: Kiểm định mô hình có bị tự tương quan không .............................. 82Phụ lục 7: Kết quả hồi quy mẫu phụ trước khủng hoảng ................................ 83Phụ lục 8: Kết quả hồi quy mẫu phụ sau khủng hoảng .................................... 89 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂUBảng 3.1: Các biến sử dụng trong nghiên cứu ................................................. 31Bảng 4.1: Kết quả kiểm định tính dừng của các biến nghiên cứu ................... 36Bảng 4.2: Kết quả kiểm định độ trễ tối đa của mô hình nghiên cứu ............... 37Bảng 4.3: Kết quả kiểm định độ trễ cần loại bỏ của mô hình nghiên cứu ....... 39Bảng 4.4: Kết quả kiểm định Portmanteau ...................................................... 40Bảng 4. ...