Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa lạm phát và truyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam

Thông qua mô hình STR dựa trên nền tảng nghiên cứu của Nidhaleddine Ben Cheikh và cộng sự (2012), Shintani và cộng sự (2013) đề tài sử dụng các biến kinh tế vĩ mô để ước lượng mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát tại Việt Nam. Bài nghiên cứu khảo sát dữ liệu từ năm 2000 tới năm 2017 là 216 quan sát.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa lạm phát và truyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ĐỒNG DIỄMPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ĐỒNG DIỄMPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ ANH THƯ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Mối quan hệ giữa lạm phát vàtruyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi đượcthực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Thị Anh Thư. Các số liệu sử dụng trongluận văn được thu thập trung thực từ các nguồn hợp pháp và đáng tin cậy khác nhau.Luận văn không sao chép công trình của các tác giả khác. TP. HCM, ngày …. tháng …. năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Đồng Diễm MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNH VẼChương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu ..................................................................1 1.1 Sự cần thiết của đề tài ........................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2 1.3 Đối tượng và phạm vị nghiên cứu của đề tài .....................................................3 1.4 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3 1.5 Ý nghĩa khoa học của luận văn ..........................................................................3 1.6 Kết Cấu Của Luận Văn ......................................................................................3Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu ......................................5 2.1 Lý thuyết truyền dẫn tỷ giá hối đoái ..................................................................5 2.1.1 Định nghĩa cơ bản về tỷ giá hối đoái và lạm phát .......................................5 2.1.2 Định nghĩa truyền dẫn tỷ giá hối đoái .........................................................6 2.1.3 Mối liên hệ giữa lạm phát và truyền dẫn tỷ giá.........................................6 2.2 Các kênh truyền dẫn của tỷ giá hối đoái đến giá trong nước ............................7 2.3 Truyền dẫn tỷ giá là phi tuyến ..........................................................................9 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm về truyền dẫn tỷ giá ..........................................11 2.4.1 Các nghiên cứu tác động môi trường lạm phát đến truyền dẫn tỷ giá .......... ...............................................................................................................11 2.4.2 Các nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá ảnh hưởng đến lạm phát ......................16Chương 3: Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ truyền dẫn tỷ giá và lạm pháttại Việt Nam .............................................................................................................24 3.1 Khung phân tích................................................................................................24 3.2 Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) ........................................................31 3.2.1 Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm logistic tổng quát (LSTR) ......32 3.2.2 Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm mũ (ESTR) .............................35 3.3 Quy trình xây dựng mô hình ............................................................................36 3.3.1 Giai đoạn thiết lập mô hình .......................................................................37 3.3.2 Giai đoạn ước lượng các tham số hồi quy.................................................39 3.3.3 Giai đoạn đánh giá sự phù hợp của mô hình .............................................39 3.4 Cơ sở dữ liệu ....................................................................................................41 3.4.1 Mô tả dữ liệu .............................................................................................41 3.4.2 Thống kê mô tả..........................................................................................44Chương 4: Kết quả nghiên c ...