Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là tổng hợp các lý thuyết về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng và một sô nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trên thế giới; nghiên cứu riêng tác động đồng thời hoặc có thời gian trễ của rủi ro tín dụng lên rủi ro thanh khoản và của rủi ro thanh khoản lên rủi ro tín dụng của NHTM Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ HOAMỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ HOAMỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫncủa PSG. TS. Trương Quang Thông. Nội dung và các số liệu trong luận văn là kếtquả nghiên cứu độc lập của tác giả và chưa từng được công bố trong bất kỳ côngtrình khoa học nào. Chữ ký học viên Nguyễn Thị Hoa MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANDANH MỤC VIẾT TẮTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1 1.1. Lý do thực hiện đề tài ....................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................2 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .....................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................3 1.5. Ý nghĩa của đề tài ..........................................................................................3 1.6. Kết cấu của luận văn:.....................................................................................4CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ......................5 2.1. Rủi ro trong ngân hàng ..................................................................................5 2.2. Rủi ro tín dụng ...............................................................................................6 2.3. Rủi ro thanh khoản ........................................................................................9 2.4. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng..............................11 Kết luận chương 2 .................................................................................................16CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................17 3.1. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................17 3.2. Dữ liệu và chọn mẫu ......................................................................................17 3.3. Định nghĩa các biến nghiên cứu ....................................................................18 3.4. Xử lý và phân tích dữ liệu .............................................................................22 3.4.1. Mô hình với biến LR là phụ thuộc.............................................................22 3.4.2.1. Lựa chọn mô hình..................................................................................23 3.4.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến ......................................................................24 3.4.2.3. Kiểm định phương sai thay đổi .............................................................27 3.4.2. Mô hình với CR là biến phụ thuộc .............................................................28 3.4.2.1. Lựa chọn mô hình..................................................................................28 3.4.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến ......................................................................29 3.4.3.3. Kiểm định phương sai thay đổi .............................................................32 Kết luận chương 3 .................................................................................................33CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................34 4.1. Thực trạng rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam..34 4.1.1. Thực trạng rủi ro tín dụng ........................................................................34 4.1.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản ..................................................................36 4.1.3. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản ..........................37 4.3. Kết quả hồi quy mô hình ........................................................................ ...