Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam, bằng chứng thực nghiệm từ mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR)

Luận văn sẽ trả lời cho hai câu hỏi về truyền dẫn tỷ giá và lạm phát. Thứ nhất là mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam là như thế nào. Thứ hai là có hay không sự bất cân xứng của truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát trong trường hợp lạm phát thấp so với lạm phát cao.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam, bằng chứng thực nghiệm từ mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN THÀNH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠMPHÁT Ở VIỆT NAM, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠN (STAR) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN THÀNH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠN (STAR)Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân Hàng.Mã ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP. HỒ CHÍ MINH – 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả trongLuận văn là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ một công trình nào. Tác giả luận văn Nguyễn Tấn Thành MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH ẢNH – BIỂU ĐỒTÓM TẮT ...................................................................................................................1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU..........................................................................................2CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ..........5 2.1 Lý thuyết về truyền dẫn tỷ giá: ..........................................................................5 2.1.1 Khái niệm truyền dẫn tỷ giá (ERPT) ...........................................................5 2.1.2 Các kênh truyền dẫn tỷ giá ..........................................................................5 2.1.3 Tại sao truyền dẫn tỷ giá có thể là phi tuyến? .............................................8 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm về truyền dẫn tỷ giá ..........................................11 2.2.1 Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa ERPT và các mức giá cả. ...............11 + Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá đến giá tiêu dùng theo mô hình VECM ..........11 + Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá đến các mức giá trong các mô hình nền kinh tế vĩ mô mở mới nỗi khác nhau dựa vào mô hình VAR. .......................................14 2.2.2 Một số nghiên cứu có liên quan đến quan hệ giữa ERPT và lạm phát .....19 + Nghiên cứu về sự bất cân xứng của truyền dẫn tỷ giá vào lạm phát. .............19 + Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở những quốc gia trải qua các cơ chế lạm phát khác nhau. .............................................................23 + Nghiên cứu sự truyền dẫn thấp của tỷ giá vào lạm phát và mối quan hệ phi tuyến giữa lạm phát và truyền dẫn tỷ giá. ..........................................................24 2.2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm về ERPT sử dụng mô hình ước lượng phi tuyến ...................................................................................................................26 + Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát bằng mô hình ước lượng dữ liệu chuỗi thời gian phi tuyến. .....................................................27 + Nghiên cứu giải thích sự tồn tại cơ chế phi tuyến của sự truyền dẫn tỷ giá vào lạm phát. .............................................................................................................28 2.2.4 Bảng tóm tắt, so sánh một số nghiên cứu trước về truyền dẫn tỷ giá. ......30CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU ............................32 3.1 Mô hình STAR ................................................................................................32 3.1.1 Mô hình tự hồi quy ngưỡng (TAR) ...........................................................32 3.1.2 Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) ...........................................33 3.1.3 Chiến lược mô hình hóa của các mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR)...................................................................................................................36 3.1.3.1 Giai đoạn thiết lập mô hình: ...................................................................36 3.1.3.2 Giai đoạn ước lượng các tham số hồi quy ..............................................38 3.1.3.3 Giai đoạn đánh giá sự phù hợp của mô hình ..........................................39 3.2 ...