Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tại Việt Nam

Với định hướng nghiên cứu của mình, tác giả mong muốn có thể đưa ra những luận cứ khoa học đáng tin cậy về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  TRẦN QUỐC BẢOMỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  TRẦN QUỐC BẢOMỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngMã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOANTác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả dưới sựhướng dẫn khoa học của PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo.Các số liệu thống kê được sử dụng trong bài nghiên cứu được thu thập từnguồn đáng tin cậy, có thể kiểm chứng; nội dung và kết quả nghiên cứu củaluận văn này chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thờiđiểm hiện nay.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả Trần Quốc Bảo DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTADF Augmented Dickey - FullerAIC Tiêu chuẩn AkeikeDLN Ký hiệu dạng sai phân bậc 1 của các biến ở dạng logECM Mô hình hiệu chỉnh sai số (Error Correction Model)GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)HQ Tiêu chuẩn Hannan QuinnIC Tiêu chuẩn Information CriterionIMF Quỹ Tiền tệ Quốc tếIRF Impulse Response FunctionKPSS Kwiatkowski – Phillip – Schmidt – ShinLR Tiêu chuẩn LRNEER Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phươngNHNN Ngân hàng Nhà nước Việt NamOLS Phương pháp chi bình phương bé nhất (Ordinary least square)PP Phillips – PerronREER Tỷ giá hối đoái thực đa phươngSC Tiêu chuẩn SchwarzUSD Đô la MỹVAR Mô hình véc tơ tự hồi quy (Vector Autorgressive Model)VECM Mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (Vector Error Correction Model)VND Việt Nam đồngWTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG, BIỂU TrangBảng 4.1: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn ADF – trườnghợp có chặn. .................................................................................................... 27Bảng 4.2: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn ADF – trườnghợp có chặn và xu hướng ................................................................................ 28Bảng 4.3: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn PP – trường hợpcó chặn ............................................................................................................ 29Bảng 4.4: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn PP – trường hợpcó chặn và xu hướng ....................................................................................... 30Bảng 4.5: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn KPSS – trườnghợp có chặn ..................................................................................................... 31Bảng 4.6: Kết quả lựa chọn bước trễ tối ưu...................................................... 32Bảng 4.7 : Kết quả kiểm định nhân quả Granger ............................................ 34Bảng 4.8: Kiểm định đồng tích hợp trường hợp không có xu hướng ........... 35Bảng 4.9: Kiểm định đồng tích hợp trường hợp có xu hướng ...................... 36Bảng 4.10: Kết quả mô hình VECM– hệ số cân bằng dài hạn ...................... 37Bảng 4.11 : Kết quả mô hình VECM trường hợp không có xu hướng........... 39Bảng 4.12 : Kết quả mô hình VECM trường hợp không có xu hướngdạng rút gọn ..................................................................................................... 40Bảng 4.13 : Kết quả mô hình VECM trường hợp có xu hướng ...................... 41Bảng 4.14 : Kết quả mô hình VECM trường hợp không có xu hướngdạng rút gọn ..................................................................................................... 42Bảng 4.15: Kiểm định hiện tượng dị phương sai và tương quan chuỗi. ......... 43Bảng 4.16: Kết quả phân tách phương sai trong sự thay đổi của TB ............ 45Bảng 4.17 : Kết quả hàm phản ứng xung của cán cân thương mại vớicú sốc 1% từ REER. ........................................................................................ 47 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TrangHình 4.1 : Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa cán cân thương mại vàtỷ giá hối đoái thực đa phương........................................................................ 25Hình 4.2 : Đồ thị phần dư của các biến. .......................................................... 44Hình 4.3 : Phân tách phương sai ..................................................................... 46Hình 4.4 : Tác động tích lũy do sự thay đổi 1 đơn vị độ lệch chuẩn củaREER. .............................................................................................................. 47 MỤC LỤC TrangTóm tắt ............................................................................................................. 11. Giới thiệu ................................................................................................... 22. Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại – từlý thuy ...