Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các yếu tố vĩ mô cơ bản của nền kinh tế Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản nền kinh tế Việt Nam cũng như đưa ra bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về mối quan hệ phi tuyến giữa hai yếu tố này. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả cũng đưa ra một vài ngụ ý đối với các nhà hoạch định chính sách trong quá trình điều hành tỷ giá.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các yếu tố vĩ mô cơ bản của nền kinh tế Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ****** TRƯƠNG THỊ NHÂN HẬUMỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶGIÁ HỐI ĐOÁI THỰC HIỆU LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ CƠ BẢN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ****** TRƯƠNG THỊ NHÂN HẬUMỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶGIÁ HỐI ĐOÁI THỰC HIỆU LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ CƠ BẢN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn củaPGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong luận vănlà trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào.Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích được chính tác giảthu thập từ các nguồn đáng tin cậy. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng một số đánh giánhận xét của các tác giả khác và đều có chú thích nguồn gốc sau mỗi trích dẫn để dễtra cứu, kiểm chứng. Tác giả luận văn Trương Thị Nhân Hậu MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌAMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................................iDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ ivDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................................................... viDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ........................................................................................... viiTÓM LƯỢC....................................................................................................................................... 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 2 1.1 Đặt vấn đề: ............................................................................................................................... 2 1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ........................................................................................... 3 1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu: .............................................................................................. 3 1.4 Dữ liệu nghiên cứu: .................................................................................................................. 4 1.5 Phương pháp nghiên cứu:......................................................................................................... 4 1.6 Bố cục luận văn: ....................................................................................................................... 5CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮATỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ CƠ BẢN. ........................................................... 6 2.1 Các nghiên cứu trên thế giới về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và các yếu tố vĩ mô cơ bản. ...................................................................................................................................... 7 2.2 Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản: .................................................................................................................................... 12 2.3 Nhận xét chung về các kết quả nghiên cứu trên thế giới trước đây: ...................................... 21CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................ 23 3.1 Dữ liệu nghiên cứu: ................................................................................................................ 23 3.2 Mô hình nghiên cứu: .............................................................................................................. 23 3.2.1 Kỹ thuật thực nghiệm: ..................................................................................................... 23 3.2.2 Phương pháp kinh tế lượng ............................................................................................. 26 3.3 Xây dựng biến: ....................................................................................................................... 33 3.3.1 Tỷ giá thực hiệu lực (REER)........................................................................................... 34 3.3.2 Chênh lệch trong năng suất của nền kinh tế (PROD)...................................................... 34 3.3.3 Tỷ lệ mậu dịch (TOT) ..................................................................................................... 35 3.3.4 Chi tiêu Chính phủ (GEXP) ............................................................................................ 36 3.3.5 Độ mở của nền kinh tế (OPEN) ...................................................................................... 37 3.3.6 Tài sản nước ngoài ròng- NFA........................................................................................ 38CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 41 4.1 Dữ liệu chưa chuyển đổi ..................... ...