Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực với các biến số kinh tế vĩ mô

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định được mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực với các biến số kinh tế vĩ mô (bao gồm: PROD – Chênh lệch trong năng suất, TOT – Tỷ lệ mậu dịch, GEXP – Chi tiêu chính phủ, OPEN – Độ mở cửa nền kinh tế, NFA – Tài sản nước ngoài ròng)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực với các biến số kinh tế vĩ mô BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- TRẦN KIM PHƯỢNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- TRẦN KIM PHƯỢNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 LỜI CAM ĐOANĐề tài nghiên cứu “Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực với các biến sốkinh tế vĩ mô” là đề tài nghiên cứu do chính tác giả thực hiện. Đề tài này thực hiệnthông qua việc vận dụng kiến thức đã học, nhiều tài liệu tham khảo và sự tận tìnhhướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.Luận văn này không sao chép từ bất kỳ một nghiên cứu nào khác.Tôi xin cam đoan những lời nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. TP.Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 12 năm 2013 Tác giả Trần Kim Phượng MỤC LỤC1. Giới thiệu đề tài .................................................................................................. 11.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................11.2. Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề cần nghiên cứu .....................................................21.2.1 Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................21.2.2 Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................21.3.1 Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................31.3.2 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................31.4 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................31.5 Bố cục của đề tài.................................................................................................42. Tổng quan các nghiên cứu trước đây ................................................................. 52.1 Nghiên cứu sử dụng thuật toán ACE.................................................................. 62.2 Nghiên cứu sử dụng mô hình VECM và tính tỷ giá cân bằng hành vi theoBEER ...........................................................................................................................92.3 Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL ( Mô hình phân bổ trễ tự hồi qui) .........102.4 Một số nghiên cứu khác ..................................................................................133. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 153.1 Kỹ thuật thực nghiệm .......................................................................................153.2 Thuật Toán ACE...............................................................................................173.3 Hồi quy tuyến tính và mối quan hệ đồng liên kết ............................................183.4 Phương pháp kiểm định biên ARDL ................................................................183.5 Xây dựng các biến ............................................................................................223.5.1 Tỷ giá thực hiệu lực (REER-Real effective exchange rate) .......................233.5.2 Chênh lệch trong năng suất (PROD-Difference in productivity)....................253.5.3 Tỷ lệ mậu dịch (TOT-terms of trade) ..............................................................263.5.4 Chi tiêu chính phủ (GEXP- Government expenditure) .................................273.5.5 Độ mở của nền kinh tế (OPEN-openness of economy) ................................283.5.6 Tài sản nước ngoài ròng (NFA-Net foreign assets) .......................................304. Kết quả nghiên cứu ......................................................................................... 314.1 Thu thập số liệu và tính toán các biến .............................................................324.2 Thực hiện kiểm định ADF để kiểm định tính dừng của biến. ..........................334.3 Sử dụng ...