Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến tính giữa tỷ giá hối đoái thực và các nhân tố kinh tế cơ bản - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Mối quan hệ phi tuyến tính giữa tỷ giá hối đoái thực và các nhân tố kinh tế cơ bản - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam" được đặt ra là kiểm định mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các nhân tố kinh tế cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến tính giữa tỷ giá hối đoái thực và các nhân tố kinh tế cơ bản - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------- HỒ THỊ ĐOAN TRANG“MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN TÍNH GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ CƠ BẢN. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM” LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------- HỒ THỊ ĐOAN TRANG“MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN TÍNH GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ CƠ BẢN. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM” Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH Tp. Hồ Chí Minh, Năm 2014 LỜI CAM ĐOANĐề tài nghiên cứu do chính tác giả thực hiện, các kết quả nghiên cứu chính trongluận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiêncứu nào khác. Tất cả những phần kế thừa, tham khảo đều được trích dẫn và ghinguồn cụ thể trong danh mục tài liệu tham khảo. Dữ liệu sử dụng trong luận vănhoàn toàn được thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lýtrung thực và khách quan.Tôi xin cam đoan những lời nêu trên đây hoàn toàn đúng sự thật. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2014 Tác giả Hồ Thị Đoan Trang MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC ĐỒ THỊDANH MỤC PHỤ LỤCTóm tắt ........................................................................................................................... 11. Giới thiệu.................................................................................................................... 21.1 Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 21.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 31.3 Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................. 31.4 Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 41.5 Tổng quan các nội dung chính ................................................................................. 42. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây ............................................................ 62.1 Tổng quan những nghiên cứu trước đây về các nhân tố kinh tế cơ bản quyếtđịnh tỷ giá hối đoái ......................................................................................................... 62.2 Tổng quan những kết quả nghiên cứu trước đây về mối quan hệ tỷ giá hối đoáivà các nhân tố kinh tế cơ bản ....................................................................................... 132.2.1 Sự thất bại mô hình tuyến tính giữa tỷ giá hối đoái và các nhân tố kinh tế cơbản ................................................................................................................................ 142.2.2 Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái và các nhân tố kinh tế cơ bản......... 163. Kiểm định mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các nhân tố kinh tếcơ bản tại Việt Nam trong giai đoạn 2000Q1 – 2013Q4 ............................................. 203.1 Mô tả bộ dữ liệu ..................................................................................................... 203.1.1 Tỷ giá hối đoái thực hiệu lực (REER) ................................................................ 223.1.2 Chênh lệch năng lực sản xuất (PROD) (-) .......................................................... 243.1.3 Tỷ lệ mậu dịch (TOT) (+/-) ................................................................................. 243.1.4 Chi tiêu chính phủ (GEXP) (+/-)......................................................................... 253.1.5 Độ mở của nền kinh tế (OPEN) (+/-) .................................................................. 263.1.6 Tài sản nước ngoài ròng (NFA) (-) ..................................................................... 273.2 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................ 303.2.1 Kiểm định đồng liên kết tuyến tính các biến gốc................................................ 313.2.1.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF các biến gốc .................................................. 313.2.1.2 Kiểm định đồng liên kết tuyến tính các biến gốc............................................. 343.2.2 Kiểm định đồng liên kết phi tuyến các biến gốc ................................................. 353.2.2.1 Thuật toán ACE - Kỳ vọng có điều kiện luân phiên ........................................ 353.2.2.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF các biến chuyển đổi ...................................... 383.2.2.3 Kiểm định đồng liên kết tuyến tính các biến chuyển đổi ................................. 384. Kết quả nghiên cứu và phân tích mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thựcvà các nhân tố kinh tế cơ bản tại Việt Nam trong giai đoạn 2000Q1 – 2013Q4 ......... 434.1 Kết quả kiểm định đồng liên kết tuyến tính các biến gốc ...................................... 434.1.1 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ADF các biến gốc ......................................... 434.1.2 Kết quả kiểm định đồng liên kết ARDL Models - Bounds Tests các biến gốc .. 444.2 Kiểm định đồng liên kết phi tu ...