Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mức độ truyền dẫn của giá dầu vào lạm phát Việt Nam giai đoạn 2001 – 2013

Đề tài nghiên cứu đã cung cấp phương pháp hồi quy tuyến tính bằng mô hình ECM để đo lường mức độ truyền dẫn trong ngắn hạn. Tác giả dùng thêm mô hình VAR để xem xét mức độ tác động của giá dầu lên CPI, giúp cho người đọc hiểu được mối quan hệ thực tế giữa giá dầu và tỷ lệ lạm phát giúp nhà điều hành chính sách giữ lạm phát ở mức kiểm soát và điều tiết chính sách với những cú sốc này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mức độ truyền dẫn của giá dầu vào lạm phát Việt Nam giai đoạn 2001 – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------�ω�---------- LÊ THỊ TRANG NHUNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA GIÁ DẦU VÀOLẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------�ω�---------- LÊ THỊ TRANG NHUNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA GIÁ DẦU VÀO LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2013Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngMã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài “MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA GIÁ DẦU VÀOLẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2013“ là công trình nghiên cứu củatôi, dưới sự hướng dẫn từ GS.TS Trần Ngọc Thơ. Các nội dung và kết quả trongluận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệucủa các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác, và đều có chú thích nguồn gốc sau mỗitrích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng.Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcHội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình. TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Tác giả Lê Thị Trang Nhung LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Ngọc Thơ đã tận tình hướng dẫn tôi trongsuốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này.Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy cô đã truyền đạt kiến thứctrong suốt các khóa học.Sau cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã hết lòng quan tâm và tạo điều kiện tốtnhất để tôi hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này.Lê Thị Trang Nhung MỤC LỤCTÓM TẮT .................................................................................................................. 1MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 2CHƢƠNG 1................................................................................................................ 5TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY .............................................. 5 1.1 Các nghiên cứu trên thế giới....................................................................................... 5 1.1.1 Phương pháp hồi qui tuyến tính ......................................................... 5 1.1.2 Phương pháp VAR ............................................................................... 9 1.2 Các nghiên cứu về mức độ truyền dẫn vào lạm phát tại Việt Nam ......... 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ truyền dẫn .......................................... 13 1.3.1 Môi trường lạm phát của nền kinh tế ................................................. 13 1.3.2 Độ chênh sản lượng (output gap .......................................................... 14 1.3.3 Biến động giá dầu ................................................................................. 15KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................ 16CHƢƠNG 2.............................................................................................................. 17ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA GIÁ DẦU VÀO LẠM PHÁTVIỆT NAM THEO MÔ HÌNH ECM .................................................................... 17 2.1 Mức độ truyền dẫn của giá dầu vào lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2013 .................................................................................................................... 17 2.1.1 Mô hình nghiên cứu .............................................................................. 17 2.1.2 Dữ liệu nghiên cứu................................................................................ 19 2.1.3 Các bước thực hiện trong quá trình chạy mô hình ............................... 19 2.1.4 Kiểm định nghiệm đơn vị ...................................................................... 19 2.1.5 Chọn bước trễ tối ưu cho các biến trong mô hình ................................ 20 2.1.6 Kiểm định đồng liên kết theo phương pháp Johasen ............................ 21 2.1.7 Mức độ truyền dẫn của giá dầu vào lạm phát trong dài hạn .............. 22 2.1.8 Mức độ truyền dẫn trong ngắn hạn: mô hình hiệu chỉnh sai số ECM . 23 2.2..... Truyền dẫn trong ngắn hạn: Giai đoạn giá dầu biến động mạnh và giai đoạn giá dầu cao .................................................................................................. 26 2.2.1 Giai đoạn giá dầu biến động mạnh ....................................................... 26 2.2.2 Giai đoạn giá dầu cao ........................................................................... 27KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 29CHƢƠNG 3 ……………………………………………………………………30XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ DẦU VÀO LẠM PHÁT VIỆTNAM THEO MÔ HÌNH VAR .................................................................................. 30 3.1 Mô hình nghiên cứu ................. ...