Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Bài nghiên cứu này xem xét cơ chế truyền dân chính sách tiên tệ ở Việt Nam và sự tương tác giữa các biến vĩ mô trong đó có đề cập đến ảnh hưởng chính sách tiền tệ của Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) với các biến là giá dầu, lãi suất cơ bản Mỹ đại diện cho các cú sốc ngoại sinh, biến sản lượng công nghiệp, lạm phát, cung tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa và giá chứng khoán đại diện cho nền kinh tế trong nước.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam BO. GIAO DUC . . VA DAO TAO TRUONG D~I HQC KINH TE TP. HCM --------------~---------- LEVANNGHIEN CUU HI:E:U QUA cAc KENH TRUYEN DAN CHINH SACH TIEN TE. 0 VIET . NAM Chuyen ngimh : Tai chinh- Ngan hang Ma sB : 60340201 NGU(11 HUONG DAN KHOA HQC TS. Tr~n Thi Hai Ly TP. HCM- NAM 2014 1• LOICAMDOAN T6i xin cam doan day Ia c6ng trinh nghien CllU cua ca nhan t6i, du6i SlJ huang dftn khoa h9c cua TS. Trfin Thi Hili Ly. Nhfrng n9i dung nghien c(ru va k~t qua nghien c(ru trong d€ hti Ia trung thvc, cac s6 li~u ph1,1c v1,1 cho nghien c(ru thi dang tin c~y va duqc chinh tac gia thu th~p tu cac ngu6n khac nhau, d€u duqc chu thich ro rang dS d~ dang tra ctru va kiSm ch1rng. TP .H6 Chi Minh, thang 11 nam 20 14 Tac gia LeVan• 3 MUCLUC. . L 4 ChtrOng 4·. K~t e qua ngh Ien ctru , ......................................................................... 34 ? 4.1 Oic ki€m dinh ban ddu ................................................................................... 34 4.1.1 Ki€m dinh tinh dirng cua chu6i dfr li~u .............................................. 34 4.1.2 Lva ch9n d9 tr~ thich hqp ................................................................... 35 4.1.3 Ki€m djnh d6ng lien k€t ..................................................................... 37 4.1.4 Ki€m djnh tinh 6n djnh cua m6 hinh .................................................. 39 4.2 K€t qua u6c luqng .......................................................................................... 40 4.2.1 K€t qua d6ng lien ket va hi~u chinh sai s6 (ECM) ............................. 40 4.2 .2 Ham ph an frng xung ........................................................................... 42 4.2.3 Phan ra phuang sai ............................................................................ 50 ChrrODg 5: Thao lu~n k~t qua nghien Ctfu va tinh vfrng cua K~t lu~n ............................................................................................................... 57 Danh m1;1c tai li~u tham khao ............................................................................... 58 Phl;l ll;lC .................................................................................................................. 66• 5 . CHUVlET TAT DANH MUC AIC : Akaike Information Criterion CPI : Consumer Price Index FED : Federal Reserve System~ FPE : Akaikes Final Prediction Error-~ GDP : Gross Domestic Products GSO : General Statistics Office of VietNam HQ : Hannan-Quinn Information Criterion IMF : International Monetary Fund ~ KPSS : K wiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin LR : Likelihood Ratio pp : Phillips-Perron ppp : Purchasing Power Parity sc : Schwarz Information Criterion SVAR : Structural Vector Autoregression UIP : Uncovered Interest Rate Parity i VAR : Vector Autoregression VECM : Vector Error Correction Model .. WTO : World Trade Organization 6 ? I DANH MUC • BANG BIEU I I I I , I Bimg 1: Mota cac bien trong mo hinh ................................................................. 33 I I ., • ...